Сравнение RMRC с QRFT
RMRC (ARMOR Core Risk-Managed ETF) and QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - RMRC is a Actively Managed fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while QRFT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMRC charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for QRFT.
Доходность
Сравнение доходности RMRC и QRFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMRC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRFT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 11.77%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMRC и QRFT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 3.28% |
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 11.48% |
Correlation
The correlation between RMRC and QRFT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMRC vs. QRFT — Ранг доходности на риск
RMRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QRFT
Сравнение RMRC c QRFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOR Core Risk-Managed ETF (RMRC) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMRC | QRFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMRC и QRFT
Максимальная просадка RMRC за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки QRFT в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMRC и QRFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMRC | QRFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -30.19% | +23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -6.71% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMRC и QRFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMRC | QRFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 14.09% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 17.50% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 20.07% | -9.85% |
Сравнение комиссий RMRC и QRFT
RMRC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QRFT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMRC и QRFT
Дивидендная доходность RMRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности QRFT в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.25% | 0.27% | 0.52% | 0.77% | 0.83% | 0.05% | 1.81% | 4.00% |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMRC and QRFT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMRC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMRC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for QRFT.
RMRC has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.25% for QRFT.
RMRC is categorized as Actively Managed, while QRFT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.60% for RMRC and 0.75% for QRFT.
Подберите оптимальное распределение для RMRC и QRFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор