Сравнение RMQHX с UMPIX

С начала года, RMQHX показывает доходность -12.99%, что значительно ниже, чем у UMPIX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции RMQHX превзошли акции UMPIX по среднегодовой доходности: 31.05% против 11.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMQHX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии UMPIX в 1.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMQHX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа UMPIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMQHX и UMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RMQHX и UMPIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RMQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.96%, что больше доходности UMPIX в 0.18%

Максимальная просадка RMQHX за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQHX и UMPIX.

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что RMQHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.