Сравнение RMQHX с GIUSX
RMQHX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H) and GIUSX (Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - RMQHX is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100, while GIUSX is a Total Bond Market fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, RMQHX returned 37.51%/yr vs 2.64%/yr for GIUSX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. RMQHX charges 1.27%/yr vs 0.50%/yr for GIUSX.
Доходность
Сравнение доходности RMQHX и GIUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMQHX показывает доходность 39.33%, что значительно выше, чем у GIUSX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции RMQHX превзошли акции GIUSX по среднегодовой доходности: 37.51% против 2.64% соответственно.
RMQHX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 17.69%
- С начала года
- 39.33%
- 6 месяцев
- 35.19%
- 1 год
- 81.41%
- 3 года*
- 50.87%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 37.51%
GIUSX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение доходности по годам RMQHX и GIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 39.33% | 33.90% | 44.74% | 115.89% | -59.96% | 56.33% | 101.06% | 80.70% | -7.28% | 69.79% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 0.34% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
Correlation
The correlation between RMQHX and GIUSX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.01 |
Over the past year, RMQHX and GIUSX have become more correlated (0.21) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMQHX vs. GIUSX — Ранг доходности на риск
RMQHX
GIUSX
Сравнение RMQHX c GIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMQHX | GIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 1.95 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 5.95 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMQHX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.43 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.02 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.55 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RMQHX и GIUSX
Максимальная просадка RMQHX за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQHX и GIUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMQHX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -22.02% | -41.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -2.99% | -21.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.46% | -6.10% | -36.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.21% | -22.02% | -41.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.21% | -22.02% | -41.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.87% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -4.09% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 0.97% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMQHX и GIUSX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что RMQHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMQHX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 1.46% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 2.97% | +21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 4.07% | +28.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.21% | 5.91% | +40.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.43% | 4.83% | +41.60% |
Сравнение комиссий RMQHX и GIUSX
RMQHX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии GIUSX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMQHX и GIUSX
Дивидендная доходность RMQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.96%, что больше доходности GIUSX в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.80% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 24.96% | 34.77% | 25.22% | 3.66% | 0.00% | 2.13% | 5.17% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMQHX and GIUSX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQHX has higher volatility (8.60%) compared to GIUSX (1.46%). In terms of maximum drawdown, RMQHX dropped -63.21% vs GIUSX's -22.02%.
RMQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMQHX и GIUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор