Сравнение RMQAX с RYLIX
RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYLIX (Rydex Leisure Fund) are both mutual funds - RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYLIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RMQAX returned 37.82%/yr vs 7.07%/yr for RYLIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMQAX charges 1.32%/yr vs 1.39%/yr for RYLIX.
Доходность
Сравнение доходности RMQAX и RYLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMQAX показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у RYLIX с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции RMQAX превзошли акции RYLIX по среднегодовой доходности: 37.82% против 7.07% соответственно.
RMQAX
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 28.01%
- 6 месяцев
- 23.91%
- 1 год
- 60.28%
- 3 года*
- 44.63%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 37.82%
RYLIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам RMQAX и RYLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.01% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
RYLIX Rydex Leisure Fund | -4.50% | 8.99% | 17.03% | 22.86% | -26.98% | 0.91% | 21.26% | 29.89% | -13.22% | 20.52% |
Correlation
The correlation between RMQAX and RYLIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between RMQAX and RYLIX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMQAX vs. RYLIX — Ранг доходности на риск
RMQAX
RYLIX
Сравнение RMQAX c RYLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и Rydex Leisure Fund (RYLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMQAX | RYLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.24 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | -0.52 | +9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMQAX и RYLIX
Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки RYLIX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и RYLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMQAX | RYLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -68.20% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -14.04% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.45% | -19.18% | -23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.18% | -40.12% | -23.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.18% | -42.27% | -20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -8.94% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -16.36% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 6.60% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMQAX и RYLIX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Rydex Leisure Fund (RYLIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что RMQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMQAX | RYLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 4.54% | +13.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 10.84% | +18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.20% | 14.32% | +21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.78% | 19.94% | +26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.65% | 20.06% | +26.59% |
Сравнение комиссий RMQAX и RYLIX
RMQAX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии RYLIX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMQAX и RYLIX
Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.33%, что больше доходности RYLIX в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.33% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLIX Rydex Leisure Fund | 0.06% | 0.06% | 0.43% | 0.06% | 0.00% | 6.14% | 0.00% | 0.24% | 8.04% | 6.23% | 0.49% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
RMQAX and RYLIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQAX has higher volatility (18.47%) compared to RYLIX (4.54%). In terms of maximum drawdown, RMQAX dropped -63.18% vs RYLIX's -68.20%.
RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMQAX и RYLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор