PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMQAX с CNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMQAX с CNPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RMQAX returned 37.61%/yr vs 13.51%/yr for CNPIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMQAX charges 1.32%/yr vs 1.78%/yr for CNPIX.

Доходность

Сравнение доходности RMQAX и CNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMQAX показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у CNPIX с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции RMQAX превзошли акции CNPIX по среднегодовой доходности: 37.61% против 13.51% соответственно.

RMQAX

1 день
0.94%
1 месяц
21.45%
С начала года
40.14%
6 месяцев
35.70%
1 год
83.47%
3 года*
51.18%
5 лет*
27.34%
10 лет*
37.61%

CNPIX

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.02%
1 год
-3.00%
3 года*
3.93%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMQAX и CNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		40.14%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		6.47%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%

Correlation

The correlation between RMQAX and CNPIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.57

The correlation between RMQAX and CNPIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ
Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX

Доходность на риск

RMQAX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMQAX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMQAXCNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
-0.17

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
-0.11

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.99

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.22

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

-0.40

+12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMQAX vs. CNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMQAX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа CNPIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMQAX и CNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMQAXCNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

-0.17

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.07

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.34

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.37

+0.38

Просадки

Сравнение просадок RMQAX и CNPIX

Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и CNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMQAXCNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-60.04%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-14.47%

-10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-19.04%

-23.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.18%

-45.40%

-17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.18%

-46.56%

-16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.17%

+28.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-12.95%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

7.93%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RMQAX и CNPIX

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что RMQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMQAXCNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

5.97%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

14.72%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

18.83%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.19%

23.71%

+22.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.42%

40.43%

+5.99%

Сравнение комиссий RMQAX и CNPIX

RMQAX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии CNPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMQAX и CNPIX

Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.88%, что больше доходности CNPIX в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.57%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		25.88%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMQAX and CNPIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (8.58%) compared to CNPIX (5.97%). In terms of maximum drawdown, RMQAX dropped -63.18% vs CNPIX's -60.04%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMQAX и CNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор