PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMNY с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMNY с MEAR

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

RMNY и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMNY - это активно управляемый фонд от Rockefeller. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RMNY и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RMNY показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.52%.

RMNY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.13%
1 год
2.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.40%
3 года*
3.49%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMNY и MEAR

2026 (YTD)20252024
RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF		0.92%2.35%0.86%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.52%3.76%0.84%

Корреляция

Корреляция между RMNY и MEAR составляет 0.32 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий RMNY и MEAR

RMNY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller New York Municipal Bond ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с RMNY:
RMNY с MBNDRMNY с MLNRMNY с SMMURMNY с PVIRMNY с BSMSRMNY с IBMMRMNY с IBMP
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с FOHFXMEAR с BABMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Доходность на риск

RMNY vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMNY
Ранг доходности на риск RMNY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMNY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMNY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMNY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMNY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMNY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMNY c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMNYMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

3.10

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

4.28

-3.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.82

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.76

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

20.79

-19.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMNY vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMNY на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMNY и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMNYMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

3.10

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.09

-0.61

Просадки

Сравнение просадок RMNY и MEAR

Максимальная просадка RMNY за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMNY и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

RMNYMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-2.68%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-0.47%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.30%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-0.19%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.15%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RMNY и MEAR

Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что RMNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMNYMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

0.37%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

0.59%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

1.11%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

0.98%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

1.52%

+3.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMNY и MEAR

Дивидендная доходность RMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF		4.13%4.10%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%