PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMNY с IBMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMNY с IBMO

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO).

RMNY и IBMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMNY - это активно управляемый фонд от Rockefeller. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. IBMO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RMNY и IBMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RMNY показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 0.57%.

RMNY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.13%
1 год
2.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMO

1 день
0.08%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.85%
3 года*
2.26%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMNY и IBMO

2026 (YTD)20252024
RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF		0.92%2.35%0.86%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.57%3.11%0.73%

Корреляция

Корреляция между RMNY и IBMO составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий RMNY и IBMO

RMNY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.

RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller New York Municipal Bond ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с RMNY:
RMNY с MBNDRMNY с MLNRMNY с SMMURMNY с PVIRMNY с AMUNRMNY с BSMSRMNY с CA
Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с QQQIBMO с VTEBIBMO с FNFIBMO с ZTAXIBMO с OVMIBMO с IBMMIBMO с IWM

Доходность на риск

RMNY vs. IBMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMNY
Ранг доходности на риск RMNY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMNY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMNY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMNY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMNY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMNY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMNY c IBMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMNYIBMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

2.10

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

3.00

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.89

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

14.68

-13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMNY vs. IBMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMNY на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IBMO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMNY и IBMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMNYIBMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.10

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RMNY и IBMO

Максимальная просадка RMNY за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMNY и IBMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RMNYIBMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-14.77%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-0.38%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-2.38%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.19%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RMNY и IBMO

Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что RMNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMNYIBMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

0.40%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

0.94%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

1.37%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

2.18%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

4.57%

+0.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMNY и IBMO

Дивидендная доходность RMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности IBMO в 2.38%

TTM2025202420232022202120202019
RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF		4.13%4.10%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.38%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%