PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMNY с IBMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMNY с IBMN

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN).

RMNY и IBMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMNY - это активно управляемый фонд от Rockefeller. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. IBMN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RMNY и IBMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

RMNY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.13%
1 год
2.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.90%
3 года*
1.98%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMNY и IBMN

2026 (YTD)20252024
RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF		0.92%2.35%0.86%
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		0.00%2.49%0.86%

Корреляция

Корреляция между RMNY и IBMN составляет 0.22 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий RMNY и IBMN

RMNY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBMN в 0.18%.

RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller New York Municipal Bond ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с RMNY:
RMNY с BSMSRMNY с JMUBRMNY с PVIRMNY с PWZRMNY с MBNDRMNY с MLNRMNY с SMMU
Часто сравнивают с IBMN:
IBMN с IBMMIBMN с VTEBIBMN с IBDQIBMN с VWAHXIBMN с MEARIBMN с PUSHIBMN с GUMI

Доходность на риск

RMNY vs. IBMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMNY
Ранг доходности на риск RMNY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMNY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMNY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMNY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMNY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMNY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMNY c IBMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMNYIBMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.27

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.93

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.52

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.04

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

21.69

-20.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMNY vs. IBMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMNY на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IBMN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMNY и IBMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMNYIBMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.27

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок RMNY и IBMN

Максимальная просадка RMNY за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки IBMN в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMNY и IBMN.

Загрузка...

Показатели просадок

RMNYIBMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-12.40%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-1.09%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.05%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-1.85%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.10%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RMNY и IBMN

Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RMNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMNYIBMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

0.00%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

0.59%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

1.89%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

1.82%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

3.93%

+1.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMNY и IBMN

Дивидендная доходность RMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности IBMN в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018
RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF		4.13%4.10%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		1.51%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%