PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMNY с CALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMNY с CALI

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).

RMNY и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMNY - это активно управляемый фонд от Rockefeller. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RMNY и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RMNY показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.38%.

RMNY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.13%
1 год
2.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.90%
1 год
2.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMNY и CALI

2026 (YTD)20252024
RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF		0.92%2.35%0.86%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.38%3.28%1.01%

Корреляция

Корреляция между RMNY и CALI составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий RMNY и CALI

RMNY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.

RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller New York Municipal Bond ETF

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с RMNY:
RMNY с MBNDRMNY с MLNRMNY с SMMURMNY с PVIRMNY с BSMSRMNY с FMUNRMNY с HYMB
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с VCADXCALI с DFCACALI с NCATXCALI с MQYCALI с PULSCALI с USFR

Доходность на риск

RMNY vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMNY
Ранг доходности на риск RMNY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMNY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMNY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMNY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMNY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMNY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMNY c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMNYCALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

2.38

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

3.08

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.59

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.59

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

15.25

-13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMNY vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMNY на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMNY и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMNYCALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.38

-1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.78

-2.30

Просадки

Сравнение просадок RMNY и CALI

Максимальная просадка RMNY за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMNY и CALI.

Загрузка...

Показатели просадок

RMNYCALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-0.78%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-0.67%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.37%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-0.08%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.18%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RMNY и CALI

Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что RMNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMNYCALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

0.34%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

0.52%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

1.09%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

1.13%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

1.13%

+4.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMNY и CALI

Дивидендная доходность RMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности CALI в 2.55%

TTM202520242023
RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF		4.13%4.10%1.31%0.00%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%