PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMNY с AMUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMNY с AMUN

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).

RMNY и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMNY - это активно управляемый фонд от Rockefeller. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RMNY и AMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RMNY показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 0.62%.

RMNY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.13%
1 год
2.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUN

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.62%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMNY и AMUN

2026 (YTD)2025
RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF		0.92%0.17%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		0.62%0.14%

Корреляция

Корреляция между RMNY и AMUN составляет 0.16 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий RMNY и AMUN

RMNY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.

RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller New York Municipal Bond ETF

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Часто сравнивают с RMNY:
RMNY с MBNDRMNY с MLNRMNY с SMMURMNY с PVIRMNY с BSMSRMNY с CARMNY с CALI
Часто сравнивают с AMUN:
AMUN с AVMUAMUN с AGEMAMUN с APMUAMUN с ASCIAMUN с PUSHAMUN с SHMAMUN с SCMB

Доходность на риск

RMNY vs. AMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMNY
Ранг доходности на риск RMNY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMNY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMNY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMNY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMNY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMNY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMNY c AMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMNYAMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMNY vs. AMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMNYAMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.54

-1.06

Просадки

Сравнение просадок RMNY и AMUN

Максимальная просадка RMNY за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMNY и AMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

RMNYAMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-0.61%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-0.11%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RMNY и AMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMNYAMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

1.11%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

1.11%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

1.11%

+4.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMNY и AMUN

Дивидендная доходность RMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности AMUN в 1.39%

TTM20252024
RMNY
Rockefeller New York Municipal Bond ETF		4.13%4.10%1.31%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		1.39%0.66%0.00%