PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMLPX с ECOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMLPX с ECOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMLPX (Recurrent MLP & Infrastructure Fund) and ECOIX (Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, RMLPX returned 24.50%/yr vs 3.40%/yr for ECOIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. RMLPX charges 1.25%/yr vs 0.91%/yr for ECOIX.

Доходность

Сравнение доходности RMLPX и ECOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMLPX показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у ECOIX с доходностью 10.15%.

RMLPX

1 день
1.73%
1 месяц
-2.08%
С начала года
32.69%
6 месяцев
29.61%
1 год
41.17%
3 года*
29.75%
5 лет*
24.50%
10 лет*
—

ECOIX

1 день
0.87%
1 месяц
1.22%
С начала года
10.15%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.44%
3 года*
7.72%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMLPX и ECOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		32.69%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%7.63%
ECOIX
Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund		10.15%25.37%-3.91%-8.55%-10.92%3.59%26.86%

Correlation

The correlation between RMLPX and ECOIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2020 г.

0.33

Over the past year, the correlation between RMLPX and ECOIX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund

Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с VOORMLPX с FSENXRMLPX с CSUIXRMLPX с VENAXRMLPX с GRHIXRMLPX с PSPFXRMLPX с DHIVX
Часто сравнивают с ECOIX:
ECOIX с SPYECOIX с GAGEXECOIX с VENAXECOIX с AIFRXECOIX с FSENXECOIX с FSTEXECOIX с CSUIX

Доходность на риск

RMLPX vs. ECOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ECOIX
Ранг доходности на риск ECOIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMLPX c ECOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMLPXECOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.49

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.11

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

2.68

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

6.75

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMLPX vs. ECOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMLPX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа ECOIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMLPX и ECOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMLPXECOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.49

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.20

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RMLPX и ECOIX

Максимальная просадка RMLPX за все время составила -66.95%, что больше максимальной просадки ECOIX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMLPX и ECOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMLPXECOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.95%

-38.64%

-28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-7.11%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-25.02%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-37.60%

+14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-0.75%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-14.80%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.81%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RMLPX и ECOIX

Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что RMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMLPXECOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

4.13%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

9.96%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

12.78%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

17.30%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

17.39%

+10.66%

Сравнение комиссий RMLPX и ECOIX

RMLPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ECOIX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMLPX и ECOIX

Дивидендная доходность RMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности ECOIX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ECOIX
Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund		3.52%3.74%3.26%3.75%3.11%4.26%1.29%0.00%0.00%
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		4.86%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%

Часто задаваемые вопросы

RMLPX and ECOIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMLPX has higher volatility (6.83%) compared to ECOIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, RMLPX dropped -66.95% vs ECOIX's -38.64%.

RMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMLPX и ECOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор