Сравнение RMFGX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
RMFGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RMFGX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMFGX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMFGX American Mutual Fund Class R-6 | -1.26% | 16.43% | 15.28% | 9.78% | -4.19% | 25.28% | 5.15% | 21.92% | -2.00% | 17.86% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, RMFGX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции RMFGX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.95% против 4.46% соответственно.
RMFGX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.95%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMFGX и HDCTX
RMFGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
RMFGX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
RMFGX
HDCTX
Сравнение RMFGX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMFGX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.75 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.96 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 5.25 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMFGX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.49 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.39 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.36 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между RMFGX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMFGX и HDCTX
Дивидендная доходность RMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMFGX American Mutual Fund Class R-6 | 7.99% | 7.85% | 6.59% | 4.06% | 5.20% | 4.88% | 2.30% | 4.89% | 6.75% | 6.23% | 4.54% | 6.84% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок RMFGX и HDCTX
Максимальная просадка RMFGX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMFGX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMFGX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.79% | -59.05% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -6.95% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | -18.22% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.79% | -19.43% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -6.07% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -6.45% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.59% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMFGX и HDCTX
American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что RMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMFGX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.15% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 6.30% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 11.06% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 10.49% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 11.44% | +2.67% |