PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBTX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBTX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB International Fund (RMBTX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

RMBTX управляется RMB Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBTX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB International Fund (RMBTX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBTX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RMBTX
RMB International Fund		2.22%32.72%0.01%12.94%-16.92%9.52%7.01%8.01%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, RMBTX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

RMBTX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.60%
С начала года
2.22%
6 месяцев
7.18%
1 год
23.85%
3 года*
12.94%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB International Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RMBTX:
RMBTX с RMBBXRMBTX с RMBPXRMBTX с RMBHXRMBTX с ARHBXRMBTX с ARTJXRMBTX с DFVQXRMBTX с FSISX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий RMBTX и VFSAX

RMBTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

RMBTX
RMB International Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RMBTX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBTX
Ранг доходности на риск RMBTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBTX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB International Fund (RMBTX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBTXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.06

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.63

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.49

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

9.78

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBTX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBTX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBTX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBTXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.06

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.48

-0.26

Корреляция

Корреляция между RMBTX и VFSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBTX и VFSAX

Дивидендная доходность RMBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VFSAX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018
RMBTX
RMB International Fund		1.62%1.66%2.44%2.03%2.08%1.03%0.64%1.17%0.22%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMBTX и VFSAX

Максимальная просадка RMBTX за все время составила -38.70%, примерно равная максимальной просадке VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBTX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBTXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-39.86%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-11.48%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-33.81%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-9.36%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-9.42%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.92%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBTX и VFSAX

RMB International Fund (RMBTX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что RMBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBTXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.64%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

10.11%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

14.58%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

14.90%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.03%

-0.10%