PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBTX с LZISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBTX с LZISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMBTX (RMB International Fund) and LZISX (Lazard International Small Cap Equity Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, RMBTX returned 7.70%/yr vs 6.13%/yr for LZISX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RMBTX charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for LZISX.

Доходность

Сравнение доходности RMBTX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB International Fund (RMBTX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMBTX показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 27.38%.

RMBTX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.55%
С начала года
13.30%
6 месяцев
15.47%
1 год
27.55%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

LZISX

1 день
-0.81%
1 месяц
2.43%
С начала года
27.38%
6 месяцев
27.29%
1 год
41.46%
3 года*
19.97%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBTX и LZISX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMBTX
RMB International Fund		13.30%32.72%0.01%12.94%-16.92%9.52%7.01%19.21%-24.23%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		27.38%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-27.68%

Correlation

The correlation between RMBTX and LZISX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.86

The correlation between RMBTX and LZISX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB International Fund

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с RMBTX:
RMBTX с RMBBXRMBTX с RMBHXRMBTX с RMBMXRMBTX с DFVQXRMBTX с FSTSXRMBTX с ARTJXRMBTX с RMBPX
Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с ALOIXLZISX с UMNIXLZISX с MECIXLZISX с DRIOXLZISX с IEGAXLZISX с TISVXLZISX с DISMX

Доходность на риск

RMBTX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBTX
Ранг доходности на риск RMBTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBTX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB International Fund (RMBTX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBTXLZISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.22

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.97

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.50

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

13.65

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBTX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBTX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZISX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBTX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBTXLZISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.22

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.44

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RMBTX и LZISX

Максимальная просадка RMBTX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBTX и LZISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBTXLZISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-65.43%

+26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-12.10%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

-15.96%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-42.01%

+13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.81%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-14.78%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.10%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBTX и LZISX

Текущая волатильность для RMB International Fund (RMBTX) составляет 5.05%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что RMBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBTXLZISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.38%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

15.46%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

19.10%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.54%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.06%

-0.08%

Сравнение комиссий RMBTX и LZISX

RMBTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LZISX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBTX и LZISX

Дивидендная доходность RMBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности LZISX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.50%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%
RMBTX
RMB International Fund		1.46%1.66%2.44%2.03%2.08%1.03%0.64%1.17%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMBTX and LZISX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZISX has higher volatility (6.38%) compared to RMBTX (5.05%). In terms of maximum drawdown, RMBTX dropped -38.70% vs LZISX's -65.43%.

LZISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBTX и LZISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор