PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBPX с HJPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBPX с HJPSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMBPX (RMB Japan Fund) and HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) are both Japan Equities funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMBPX charges 1.30%/yr vs 1.57%/yr for HJPSX.

Доходность

Сравнение доходности RMBPX и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Japan Fund (RMBPX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RMBPX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HJPSX

1 день
0.95%
1 месяц
4.73%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.45%
1 год
30.85%
3 года*
20.52%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBPX и HJPSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMBPX
RMB Japan Fund		0.00%-0.24%-14.03%19.33%-14.50%-2.65%13.06%17.64%-17.62%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		14.89%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-15.69%

Correlation

The correlation between RMBPX and HJPSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.74

The correlation between RMBPX and HJPSX shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Japan Fund

Hennessy Japan Small Cap Fund

Часто сравнивают с RMBPX:
RMBPX с FPADXRMBPX с EWJVRMBPX с BRK-BRMBPX с FSPSXRMBPX с VPLRMBPX с RMBHXRMBPX с DFJSX
Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с CNJFXHJPSX с FIQLX

Доходность на риск

RMBPX vs. HJPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBPX
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBPX c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Japan Fund (RMBPX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RMBPX vs. HJPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBPXHJPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.52

—

Просадки

Сравнение просадок RMBPX и HJPSX

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBPXHJPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.91%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.82%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.06%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RMBPX и HJPSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBPXHJPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.36%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.24%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.74%

—

Сравнение комиссий RMBPX и HJPSX

RMBPX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBPX и HJPSX

RMBPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		11.53%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%
RMBPX
RMB Japan Fund		0.00%0.00%3.28%4.43%1.04%8.11%0.29%1.15%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMBPX and HJPSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBPX и HJPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор