Сравнение RMAP.L с PHSP.L
RMAP.L (HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - RMAP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, RMAP.L returned 19.94%/yr vs 22.23%/yr for PHSP.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMAP.L charges 0.22%/yr vs 0.49%/yr for PHSP.L.
Доходность
Сравнение доходности RMAP.L и PHSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMAP.L показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью 2.97%.
RMAP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- —
PHSP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 115.25%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам RMAP.L и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAP.L HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 3.85% | 53.50% | 28.00% | 7.09% | 11.74% | -2.81% | 10.34% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.97% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 36.83% |
Correlation
The correlation between RMAP.L and PHSP.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between RMAP.L and PHSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAP.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
RMAP.L
PHSP.L
Сравнение RMAP.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAP.L | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.96 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 6.48 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAP.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.12 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.67 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.37 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок RMAP.L и PHSP.L
Максимальная просадка RMAP.L за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAP.L и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAP.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -70.01% | +42.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -38.75% | +11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -38.75% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -38.75% | +11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -33.72% | +14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -40.07% | +32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.76% | 17.73% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAP.L и PHSP.L
Текущая волатильность для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) составляет 5.08%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что RMAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAP.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 16.28% | -11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 51.17% | -31.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 54.02% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.84% | 32.98% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 29.24% | -5.51% |
Сравнение комиссий RMAP.L и PHSP.L
RMAP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PHSP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAP.L и PHSP.L
Ни RMAP.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RMAP.L and PHSP.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMAP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.49% for PHSP.L.
RMAP.L is categorized as Precious Metals, while PHSP.L is Silver. RMAP.L tracks Gold, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: HANetf and WisdomTree. Their fees differ too: 0.22% for RMAP.L and 0.49% for PHSP.L.
Подберите оптимальное распределение для RMAP.L и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор