PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RM8U.DE с IGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RM8U.DE с IGLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RM8U.DE (HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC) and IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both Precious Metals funds - RM8U.DE tracks the Gold while IGLD.DE tracks the Gold (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, RM8U.DE returned 27.86%/yr vs 28.49%/yr for IGLD.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RM8U.DE charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for IGLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности RM8U.DE и IGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RM8U.DE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у IGLD.DE с доходностью 0.35%.

RM8U.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.12%
1 год
30.96%
3 года*
27.86%
5 лет*
19.57%
10 лет*
—

IGLD.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.58%
1 год
29.44%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RM8U.DE и IGLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
RM8U.DE
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC		2.70%48.89%34.03%9.20%-0.63%
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.35%63.04%24.54%10.49%2.47%

Correlation

The correlation between RM8U.DE and IGLD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.87

The correlation between RM8U.DE and IGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Часто сравнивают с RM8U.DE:
RM8U.DE с M37R.DERM8U.DE с T3KE.DERM8U.DE с 8PSE.DERM8U.DE с WSLV.DERM8U.DE с W311.DERM8U.DE с 7RIP.DERM8U.DE с EMQQ.DE
Часто сравнивают с IGLD.DE:
IGLD.DE с PPFB.DEIGLD.DE с IAUMIGLD.DE с GLDW.LIGLD.DE с GDXIGLD.DE с VUAA.DEIGLD.DE с SPYIGLD.DE с VOO

Доходность на риск

RM8U.DE vs. IGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RM8U.DE
Ранг доходности на риск RM8U.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RM8U.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RM8U.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RM8U.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RM8U.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RM8U.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RM8U.DE c IGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RM8U.DEIGLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.16

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.59

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.63

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

4.10

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RM8U.DE vs. IGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RM8U.DE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD.DE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RM8U.DE и IGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RM8U.DEIGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.16

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.32

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RM8U.DE и IGLD.DE

Максимальная просадка RM8U.DE за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки IGLD.DE в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RM8U.DE и IGLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RM8U.DEIGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-17.62%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-17.62%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-17.62%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-16.24%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-3.72%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

7.03%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RM8U.DE и IGLD.DE

Текущая волатильность для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) составляет 5.04%, в то время как у iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что RM8U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RM8U.DEIGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.98%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

21.79%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

24.80%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.86%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

17.86%

-1.69%

Сравнение комиссий RM8U.DE и IGLD.DE

RM8U.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IGLD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RM8U.DE и IGLD.DE

Ни RM8U.DE, ни IGLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RM8U.DE and IGLD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, RM8U.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RM8U.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.

RM8U.DE tracks Gold, while IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged). They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.22% for RM8U.DE and 0.25% for IGLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RM8U.DE и IGLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор