PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLVSX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLVSX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

RLVSX управляется Russell. Фонд был запущен 4 сент. 1985 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RLVSX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLVSX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		0.09%4.26%1.76%6.11%-7.58%2.03%4.05%7.38%1.45%0.04%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, RLVSX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

RLVSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.85%
3 года*
3.30%
5 лет*
1.19%
10 лет*
2.19%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с RLVSX:
RLVSX с RUSG.LRLVSX с RSEAXRLVSX с RFBSXRLVSX с RFCYXRLVSX с RGEAXRLVSX с RGIYXRLVSX с RFAYX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с EXDVXFGNSX с CFMOXFGNSX с PRINXFGNSX с LISDXFGNSX с BCITXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий RLVSX и FGNSX

RLVSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

RLVSX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLVSX
Ранг доходности на риск RLVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLVSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLVSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLVSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLVSX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLVSXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.64

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.92

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

2.74

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLVSX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLVSX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLVSX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLVSXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.64

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.98

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.06

-0.11

Корреляция

Корреляция между RLVSX и FGNSX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLVSX и FGNSX

Дивидендная доходность RLVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		3.54%3.18%3.57%3.20%2.73%2.06%2.58%3.08%2.89%2.65%2.64%2.80%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLVSX и FGNSX

Максимальная просадка RLVSX за все время составила -11.77%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLVSX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLVSXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.77%

-2.35%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-2.35%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-2.35%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.50%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-0.25%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.92%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RLVSX и FGNSX

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что RLVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLVSXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.23%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

0.66%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

3.85%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

2.04%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

1.66%

+1.66%