PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLSIX с FLSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLSIX с FLSPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLSIX (RiverPark Long/Short Opportunity Fund) and FLSPX (Meeder Spectrum Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, RLSIX returned 6.52%/yr vs 10.94%/yr for FLSPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLSIX charges 1.75%/yr vs 1.52%/yr for FLSPX.

Доходность

Сравнение доходности RLSIX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLSIX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у FLSPX с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции RLSIX уступали акциям FLSPX по среднегодовой доходности: 6.52% против 10.94% соответственно.

RLSIX

1 день
-1.30%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-2.32%
1 год
7.06%
3 года*
12.73%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
6.52%

FLSPX

1 день
0.30%
1 месяц
5.31%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.53%
1 год
29.57%
3 года*
21.54%
5 лет*
12.51%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLSIX и FLSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		-1.88%8.57%16.06%43.85%-53.89%2.10%54.74%20.00%-2.20%22.10%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		11.81%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%

Correlation

The correlation between RLSIX and FLSPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2015 г.

0.72

The correlation between RLSIX and FLSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Long/Short Opportunity Fund

Meeder Spectrum Fund

Часто сравнивают с RLSIX:
RLSIX с SPYRLSIX с AGGRLSIX с QLEIXRLSIX с JAKVXRLSIX с BTPIXRLSIX с GTAPXRLSIX с NLSIX
Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с DIAMXFLSPX с AVUVFLSPX с TECLFLSPX с VBRFLSPX с FLFGXFLSPX с FLRUX

Доходность на риск

RLSIX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLSIX
Ранг доходности на риск RLSIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLSIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLSIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLSIX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLSIXFLSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.51

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
3.44

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

3.46

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

14.91

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLSIX vs. FLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLSIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FLSPX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLSIX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLSIXFLSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.51

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.94

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.81

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.72

-0.35

Просадки

Сравнение просадок RLSIX и FLSPX

Максимальная просадка RLSIX за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLSIX и FLSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLSIXFLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-27.07%

-33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-8.73%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-16.23%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.82%

-20.01%

-40.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.82%

-27.07%

-33.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.24%

0.00%

-27.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-5.69%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.02%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RLSIX и FLSPX

Текущая волатильность для RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) составляет 2.64%, в то время как у Meeder Spectrum Fund (FLSPX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что RLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLSIXFLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.29%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.06%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

12.02%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

13.36%

+11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

13.63%

+7.92%

Сравнение комиссий RLSIX и FLSPX

RLSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FLSPX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLSIX и FLSPX

RLSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.05%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.94%11.66%1.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RLSIX and FLSPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSPX has higher volatility (3.29%) compared to RLSIX (2.64%). In terms of maximum drawdown, RLSIX dropped -60.82% vs FLSPX's -27.07%.

FLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLSIX и FLSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор