PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLGT с CMCX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RLGT с CMCX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RLGT (Radiant Logistics, Inc.) and CMCX.L (CMC Markets plc) are both stocks. RLGT operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while CMCX.L operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, RLGT returned 10.53%/yr vs 9.46%/yr for CMCX.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLGT и CMCX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и CMC Markets plc (CMCX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RLGT торгуется в USD, в то время как CMCX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMCX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RLGT показывает доходность 45.34%, что значительно ниже, чем у CMCX.L с доходностью 54.48%. За последние 10 лет акции RLGT превзошли акции CMCX.L по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.46% соответственно.

RLGT

1 день
1.10%
1 месяц
10.98%
С начала года
45.34%
6 месяцев
37.72%
1 год
54.88%
3 года*
11.32%
5 лет*
4.51%
10 лет*
10.53%

CMCX.L

1 день
-0.05%
1 месяц
23.12%
С начала года
54.48%
6 месяцев
63.17%
1 год
90.70%
3 года*
49.85%
5 лет*
2.61%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLGT и CMCX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLGT
Radiant Logistics, Inc.		45.34%-5.52%0.90%30.45%-30.18%25.69%4.13%31.06%-7.61%17.95%
CMCX.L
CMC Markets plc		54.48%36.76%140.02%-48.87%-20.49%-28.90%192.62%48.98%-30.92%59.26%

Correlation

The correlation between RLGT and CMCX.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г.

0.09

The correlation between RLGT and CMCX.L shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLGT:

$446.58M

CMCX.L:

£1.30B

EPS

RLGT:

$0.33

CMCX.L:

£0.50

Коэффициент P/E

RLGT:

27.67

CMCX.L:

9.36

Коэффициент PEG

RLGT:

0.99

CMCX.L:

1.23

Коэффициент P/S

RLGT:

0.50

CMCX.L:

1.69

Коэффициент P/B

RLGT:

1.91

CMCX.L:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

RLGT:

$893.50M

CMCX.L:

£755.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

RLGT:

$113.69M

CMCX.L:

£533.42M

EBITDA (12 мес.)

RLGT:

$27.72M

CMCX.L:

£232.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Radiant Logistics, Inc.

CMC Markets plc

Часто сравнивают с RLGT:
RLGT с OXLCRLGT с NNNRLGT с VTRLGT с VOORLGT с VTSAXRLGT с AESRLGT с ABBV
Часто сравнивают с CMCX.L:
CMCX.L с IGG.LCMCX.L с PLUS.LCMCX.L с GBTCCMCX.L с CLIQ.DECMCX.L с FXPO.LCMCX.L с ACX.DECMCX.L с CAVA

Доходность на риск

RLGT vs. CMCX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLGT
Ранг доходности на риск RLGT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLGT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLGT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLGT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CMCX.L
Ранг доходности на риск CMCX.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCX.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCX.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLGT c CMCX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и CMC Markets plc (CMCX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLGTCMCX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.95

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.96

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.19

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

10.78

-4.26

RLGT vs. CMCX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLGT на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMCX.L равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLGT и CMCX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLGT и CMCX.L

Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки CMCX.L в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и CMCX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLGTCMCX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-82.48%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-20.24%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.53%

-45.82%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.29%

-80.36%

+37.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.67%

-82.48%

+25.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.86%

-43.80%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

7.88%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RLGT и CMCX.L

Текущая волатильность для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) составляет 7.86%, в то время как у CMC Markets plc (CMCX.L) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что RLGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLGTCMCX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

17.57%

-9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.32%

25.50%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.41%

43.41%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.48%

48.29%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.12%

47.85%

-3.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLGT и CMCX.L

RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCX.L
CMC Markets plc		2.97%4.62%4.19%4.67%5.53%9.46%5.47%2.41%6.94%5.95%
RLGT
Radiant Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLGT и CMCX.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и CMC Markets plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
214.14M
217.26M
(RLGT) Общая выручка
(CMCX.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RLGT значения в USD, CMCX.L значения в GBP

Сравнение рентабельности RLGT и CMCX.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Radiant Logistics, Inc. и CMC Markets plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
86.6%
Активы портфеля
RLGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CMCX.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о валовой прибыли в 188.08M при выручке в 217.26M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

RLGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

CMCX.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила об операционной прибыли в 57.64M при выручке в 217.26M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

RLGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

CMCX.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о чистой прибыли в 38.42M при выручке в 217.26M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

RLGT and CMCX.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLGT и CMCX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор