Сравнение RLEMX с LZEMX
RLEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6) and LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) are both Emerging Markets Equities funds from Lazard. Over the past 10 years, RLEMX returned 10.04%/yr vs 10.03%/yr for LZEMX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. RLEMX charges 1.38%/yr vs 1.06%/yr for LZEMX.
Доходность
Сравнение доходности RLEMX и LZEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RLEMX показывает доходность 27.23%, а LZEMX немного выше – 27.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLEMX имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции LZEMX немного отстают с 10.03%.
RLEMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 27.23%
- 1 год
- 47.87%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 11.81%
LZEMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 14.93%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 10.03%
- Всё время*
- 7.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RLEMX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 | 27.23% | 41.38% | 7.60% | 22.42% | -14.86% | 5.43% | -0.02% | 17.99% | -18.11% | 28.02% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 27.25% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Correlation
The correlation between RLEMX and LZEMX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 1.00 |
The correlation between RLEMX and LZEMX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLEMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
RLEMX
LZEMX
Сравнение RLEMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 (RLEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLEMX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.58 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 4.69 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | 15.90 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLEMX и LZEMX
Максимальная просадка RLEMX за все время составила -44.12%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLEMX и LZEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLEMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.12% | -60.08% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -10.42% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -14.27% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.17% | -29.13% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | -44.08% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -16.55% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.06% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLEMX и LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 (RLEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеют волатильность 4.77% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLEMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.78% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 12.94% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 14.77% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.58% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 16.36% | +0.02% |
Сравнение комиссий RLEMX и LZEMX
RLEMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLEMX и LZEMX
Дивидендная доходность RLEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что сопоставимо с доходностью LZEMX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.61% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
RLEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 | 1.61% | 2.05% | 3.10% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RLEMX and LZEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LZEMX has higher volatility (4.78%) compared to RLEMX (4.77%). In terms of maximum drawdown, RLEMX dropped -44.12% vs LZEMX's -60.08%.
RLEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLEMX и LZEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор