PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RLEMX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RLEMX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 (RLEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RLEMX показывает доходность 27.23%, а LZEMX немного выше – 27.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLEMX имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции LZEMX немного отстают с 10.03%.


RLEMX

1 день
0.73%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
14.96%
С начала года
27.23%
1 год
47.87%
3 года*
27.44%
5 лет*
14.33%
10 лет*
10.04%
Всё время*
11.81%

LZEMX

1 день
0.73%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
14.93%
С начала года
27.25%
1 год
47.85%
3 года*
27.44%
5 лет*
14.32%
10 лет*
10.03%
Всё время*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам RLEMX и LZEMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6
27.23%41.38%7.60%22.42%-14.86%5.43%-0.02%17.99%-18.11%28.02%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
27.25%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Correlation

The correlation between RLEMX and LZEMX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

1.00

The correlation between RLEMX and LZEMX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

RLEMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

RLEMX
Ранг доходности на риск RLEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RLEMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 (RLEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RLEMXLZEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.58

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

4.69

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

15.90

0.00

RLEMX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLEMX на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLEMX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLEMX и LZEMX

Максимальная просадка RLEMX за все время составила -44.12%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLEMX и LZEMX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RLEMXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.12%

-60.08%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-10.42%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-14.27%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.17%

-29.13%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-44.08%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-16.55%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.06%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RLEMX и LZEMX

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 (RLEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеют волатильность 4.77% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RLEMXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.78%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

12.94%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

14.77%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.58%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

16.36%

+0.02%

Сравнение комиссий RLEMX и LZEMX

RLEMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RLEMX и LZEMX

Дивидендная доходность RLEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что сопоставимо с доходностью LZEMX в 1.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
1.61%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
RLEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6
1.61%2.05%3.10%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, RLEMX and LZEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LZEMX has higher volatility (4.78%) compared to RLEMX (4.77%). In terms of maximum drawdown, RLEMX dropped -44.12% vs LZEMX's -60.08%.

RLEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLEMX и LZEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор