Сравнение RJVI с CLOB
RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) and CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) are both exchange-traded funds - RJVI is a Multisector Bonds fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while CLOB is a CLO fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RJVI charges 0.51%/yr vs 0.45%/yr for CLOB.
Доходность
Сравнение доходности RJVI и CLOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RJVI показывает доходность 2.19%, а CLOB немного ниже – 2.18%.
RJVI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.31%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJVI и CLOB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.19% | 0.52% |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 2.18% | 1.47% |
Correlation
The correlation between RJVI and CLOB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJVI vs. CLOB — Ранг доходности на риск
RJVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLOB
Сравнение RJVI c CLOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJVI | CLOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJVI и CLOB
Максимальная просадка RJVI за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки CLOB в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJVI и CLOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJVI | CLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -5.54% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.14% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.29% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJVI и CLOB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJVI | CLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 2.85% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 5.36% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 5.36% | -1.25% |
Сравнение комиссий RJVI и CLOB
RJVI берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CLOB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJVI и CLOB
Дивидендная доходность RJVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CLOB в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.33% | 6.61% | 1.65% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 3.00% | 0.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJVI and CLOB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLOB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.51% for RJVI.
CLOB has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 3.00% for RJVI.
RJVI is categorized as Multisector Bonds, while CLOB is CLO. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and VanEck. Their fees differ too: 0.51% for RJVI and 0.45% for CLOB.
Подберите оптимальное распределение для RJVI и CLOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор