Сравнение RJMI с VTEB
RJMI (RJ Eagle Municipal Income ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. RJMI is actively managed, while VTEB is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJMI charges 0.41%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности RJMI и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJMI показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 1.44%.
RJMI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам RJMI и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 1.37% | 2.68% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.44% | 1.45% |
Correlation
The correlation between RJMI and VTEB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJMI vs. VTEB — Ранг доходности на риск
RJMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTEB
Сравнение RJMI c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJMI | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJMI и VTEB
Максимальная просадка RJMI за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJMI и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJMI | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -17.00% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.75% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -2.30% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJMI и VTEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJMI | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 2.70% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 3.91% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.00% | 5.25% | -2.25% |
Сравнение комиссий RJMI и VTEB
RJMI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJMI и VTEB
Дивидендная доходность RJMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности VTEB в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 2.26% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.38% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
RJMI and VTEB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.41% for RJMI.
VTEB has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.26% for RJMI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Vanguard. Their fees differ too: 0.41% for RJMI and 0.03% for VTEB.
Подберите оптимальное распределение для RJMI и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор