Сравнение RJMI с VTEB
RJMI (RJ Eagle Municipal Income ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. RJMI is actively managed, while VTEB is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJMI charges 0.41%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности RJMI и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJMI показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.60%.
RJMI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам RJMI и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 1.72% | 2.82% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.60% | 1.45% |
Correlation
The correlation between RJMI and VTEB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJMI vs. VTEB — Ранг доходности на риск
RJMI
VTEB
Сравнение RJMI c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJMI | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.48 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок RJMI и VTEB
Максимальная просадка RJMI за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJMI и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJMI | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -17.00% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.38% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -2.33% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJMI и VTEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJMI | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 2.72% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 3.90% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 5.26% | -2.19% |
Сравнение комиссий RJMI и VTEB
RJMI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJMI и VTEB
Дивидендная доходность RJMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VTEB в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 1.95% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.35% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
RJMI and VTEB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.41% for RJMI.
VTEB has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.95% for RJMI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Vanguard. Their fees differ too: 0.41% for RJMI and 0.03% for VTEB.
Подберите оптимальное распределение для RJMI и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор