Сравнение RIZF.DE с XZEC.DE
RIZF.DE (Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD) and XZEC.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - RIZF.DE tracks the Solactive RIZE ETF Sustainable Future of Food Index while XZEC.DE tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIZF.DE returned -8.11%/yr vs 2.26%/yr for XZEC.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIZF.DE charges 0.45%/yr vs 0.17%/yr for XZEC.DE.
Доходность
Сравнение доходности RIZF.DE и XZEC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIZF.DE показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у XZEC.DE с доходностью 6.15%.
RIZF.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- -4.37%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- —
XZEC.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 6.15%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIZF.DE и XZEC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIZF.DE Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD | 8.57% | -13.70% | -1.88% | -4.62% | -22.47% | -4.37% |
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 6.15% | 1.95% | 3.52% | 16.28% | -16.49% | -0.49% |
Correlation
The correlation between RIZF.DE and XZEC.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between RIZF.DE and XZEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIZF.DE vs. XZEC.DE — Ранг доходности на риск
RIZF.DE
XZEC.DE
Сравнение RIZF.DE c XZEC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD (RIZF.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIZF.DE | XZEC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.39 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 3.84 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIZF.DE и XZEC.DE
Максимальная просадка RIZF.DE за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки XZEC.DE в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIZF.DE и XZEC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIZF.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -30.23% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -11.27% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -23.79% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.32% | -30.23% | -15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.25% | -2.16% | -35.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.66% | -9.98% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 4.09% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIZF.DE и XZEC.DE
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD (RIZF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что RIZF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIZF.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.65% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 11.33% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 14.48% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 19.86% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 19.85% | -3.42% |
Сравнение комиссий RIZF.DE и XZEC.DE
RIZF.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XZEC.DE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIZF.DE и XZEC.DE
Ни RIZF.DE, ни XZEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RIZF.DE and XZEC.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZEC.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEC.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for RIZF.DE.
RIZF.DE tracks Solactive RIZE ETF Sustainable Future of Food Index, while XZEC.DE tracks MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. They also come from different issuers: Rize ETF and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for RIZF.DE and 0.17% for XZEC.DE.
Подберите оптимальное распределение для RIZF.DE и XZEC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор