PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIZF.DE с EXH8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIZF.DE с EXH8.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RIZF.DE (Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD) and EXH8.DE (iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds - RIZF.DE tracks the Solactive RIZE ETF Sustainable Future of Food Index while EXH8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Retail. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIZF.DE returned -8.11%/yr vs 3.33%/yr for EXH8.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIZF.DE charges 0.45%/yr vs 0.46%/yr for EXH8.DE.

Доходность

Сравнение доходности RIZF.DE и EXH8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD (RIZF.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIZF.DE показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у EXH8.DE с доходностью 2.38%.

RIZF.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
1.48%
С начала года
8.57%
1 год
-0.29%
3 года*
-4.37%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
—

EXH8.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
1.40%
С начала года
2.38%
1 год
18.24%
3 года*
10.63%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIZF.DE и EXH8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
RIZF.DE
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD		8.57%-13.70%-1.88%-4.62%-22.47%9.35%6.48%
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		2.38%13.30%10.53%36.36%-30.85%12.99%11.44%

Correlation

The correlation between RIZF.DE and EXH8.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.58

The correlation between RIZF.DE and EXH8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с RIZF.DE:
RIZF.DE с 2B7D.DERIZF.DE с 3SUE.DERIZF.DE с CEMG.DERIZF.DE с QDVK.DERIZF.DE с WELM.DERIZF.DE с WELW.DERIZF.DE с XDWS.DE
Часто сравнивают с EXH8.DE:
EXH8.DE с 6AQQ.DEEXH8.DE с I500.DEEXH8.DE с DXSK.DEEXH8.DE с 7RIP.DEEXH8.DE с 6TVL.DEEXH8.DE с GLUX.DEEXH8.DE с 36BB.DE

Доходность на риск

RIZF.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIZF.DE
Ранг доходности на риск RIZF.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIZF.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIZF.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIZF.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIZF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIZF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EXH8.DE
Ранг доходности на риск EXH8.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH8.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH8.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH8.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH8.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH8.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIZF.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD (RIZF.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIZF.DEEXH8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.96

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.45

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.40

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

3.77

-3.80

RIZF.DE vs. EXH8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIZF.DE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа EXH8.DE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIZF.DE и EXH8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIZF.DE и EXH8.DE

Максимальная просадка RIZF.DE за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки EXH8.DE в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIZF.DE и EXH8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIZF.DEEXH8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-52.64%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-12.97%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.69%

-19.66%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.32%

-48.48%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-1.47%

-35.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-16.44%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

4.83%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RIZF.DE и EXH8.DE

Текущая волатильность для Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD (RIZF.DE) составляет 5.10%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что RIZF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIZF.DEEXH8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.96%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

15.83%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

18.98%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

21.53%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

19.39%

-2.96%

Сравнение комиссий RIZF.DE и EXH8.DE

RIZF.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EXH8.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIZF.DE и EXH8.DE

RIZF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		2.25%2.18%2.07%2.01%2.79%0.89%1.08%1.81%2.49%2.51%2.48%2.81%
RIZF.DE
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIZF.DE and EXH8.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RIZF.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RIZF.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for EXH8.DE.

RIZF.DE tracks Solactive RIZE ETF Sustainable Future of Food Index, while EXH8.DE tracks STOXX® Europe 600 Retail. They also come from different issuers: Rize ETF and iShares. Their fees differ too: 0.45% for RIZF.DE and 0.46% for EXH8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIZF.DE и EXH8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор