PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIVRX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIVRX с GQEPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RIVRX (Riverbridge Growth Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RIVRX returned 3.67%/yr vs 10.21%/yr for GQEPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIVRX charges 1.25%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности RIVRX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riverbridge Growth Fund (RIVRX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIVRX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 6.34%.

RIVRX

1 день
0.73%
1 месяц
0.23%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-5.71%
1 год
-2.46%
3 года*
10.32%
5 лет*
3.67%
10 лет*
11.84%

GQEPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.90%
С начала года
6.34%
6 месяцев
8.29%
1 год
4.95%
3 года*
13.33%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIVRX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RIVRX
Riverbridge Growth Fund		-5.39%4.55%22.07%31.71%-30.87%9.07%44.03%30.21%-12.10%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.34%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Correlation

The correlation between RIVRX and GQEPX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.69

The correlation between RIVRX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Riverbridge Growth Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с RIVRX:
RIVRX с QQQRIVRX с MEIFXRIVRX с ACIHXRIVRX с AMRGXRIVRX с BLUEXRIVRX с BPTRXRIVRX с FCGSX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

RIVRX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVRX
Ранг доходности на риск RIVRX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVRX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVRX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIVRX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riverbridge Growth Fund (RIVRX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIVRXGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.57

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.88

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.84

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

1.87

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIVRX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIVRX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVRX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIVRXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.57

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.65

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.71

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RIVRX и GQEPX

Максимальная просадка RIVRX за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVRX и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIVRXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-28.45%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-6.77%

-11.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-18.97%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-20.49%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-9.23%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-5.82%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

3.04%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RIVRX и GQEPX

Riverbridge Growth Fund (RIVRX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) имеют волатильность 3.78% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIVRXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.72%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

7.69%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

10.09%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

15.86%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

18.72%

+1.56%

Сравнение комиссий RIVRX и GQEPX

RIVRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVRX и GQEPX

Дивидендная доходность RIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.63%, что больше доходности GQEPX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%
RIVRX
Riverbridge Growth Fund		29.63%28.03%4.56%0.00%0.00%4.28%3.29%1.43%7.91%0.09%3.61%2.18%

Часто задаваемые вопросы

RIVRX and GQEPX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIVRX has higher volatility (3.78%) compared to GQEPX (3.72%). In terms of maximum drawdown, RIVRX dropped -38.45% vs GQEPX's -28.45%.

GQEPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIVRX и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор