Сравнение RIVRX с GQEPX
RIVRX (Riverbridge Growth Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RIVRX returned 2.14%/yr vs 8.73%/yr for GQEPX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIVRX charges 1.25%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.
Доходность
Сравнение доходности RIVRX и GQEPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVRX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 3.65%.
RIVRX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -6.61%
- С начала года
- -6.61%
- 1 год
- -5.31%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 11.62%
GQEPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIVRX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVRX Riverbridge Growth Fund | -6.61% | 4.55% | 22.07% | 31.71% | -30.87% | 9.07% | 44.03% | 30.21% | -13.73% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 3.65% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Correlation
The correlation between RIVRX and GQEPX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between RIVRX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVRX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
RIVRX
GQEPX
Сравнение RIVRX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riverbridge Growth Fund (RIVRX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVRX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.11 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.27 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVRX и GQEPX
Максимальная просадка RIVRX за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVRX и GQEPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVRX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -28.45% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.59% | -8.48% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.39% | -18.97% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -20.49% | -17.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -11.53% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -5.86% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 3.47% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVRX и GQEPX
Riverbridge Growth Fund (RIVRX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что RIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVRX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.24% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 8.33% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 10.57% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 15.94% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 18.69% | +1.57% |
Сравнение комиссий RIVRX и GQEPX
RIVRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVRX и GQEPX
Дивидендная доходность RIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.02%, что больше доходности GQEPX в 6.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.73% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIVRX Riverbridge Growth Fund | 30.02% | 28.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 3.29% | 1.43% | 7.91% | 0.09% | 3.61% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
RIVRX and GQEPX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVRX has higher volatility (5.24%) compared to GQEPX (4.24%). In terms of maximum drawdown, RIVRX dropped -38.45% vs GQEPX's -28.45%.
GQEPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVRX и GQEPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор