Сравнение RIV с MOJOX
RIV (RiverNorth Opportunities Fund) and MOJOX (Donoghue Forlines Momentum Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, RIV returned 5.50%/yr vs 14.85%/yr for MOJOX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RIV charges 2.07%/yr vs 2.00%/yr for MOJOX.
Доходность
Сравнение доходности RIV и MOJOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIV показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 38.08%.
RIV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 8.96%
MOJOX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 38.08%
- 6 месяцев
- 38.63%
- 1 год
- 57.57%
- 3 года*
- 32.82%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIV и MOJOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIV RiverNorth Opportunities Fund | 4.56% | 19.69% | 18.72% | 2.57% | -11.30% | 12.94% | 14.09% | 15.24% | -7.67% | 17.61% |
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund | 38.08% | 22.91% | 22.29% | 19.10% | -22.78% | 28.86% | -1.95% | 8.66% | -3.03% | 14.80% |
Correlation
The correlation between RIV and MOJOX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIV vs. MOJOX — Ранг доходности на риск
RIV
MOJOX
Сравнение RIV c MOJOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIV | MOJOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 7.08 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 27.70 | -22.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIV | MOJOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.98 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.85 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок RIV и MOJOX
Максимальная просадка RIV за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIV и MOJOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIV | MOJOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -28.85% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -8.15% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -22.50% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -25.32% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | 0.00% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -7.84% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.08% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIV и MOJOX
Текущая волатильность для RiverNorth Opportunities Fund (RIV) составляет 3.21%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что RIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIV | MOJOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 6.32% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 15.96% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 19.37% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.48% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 16.09% | +4.13% |
Сравнение комиссий RIV и MOJOX
RIV берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии MOJOX в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIV и MOJOX
Дивидендная доходность RIV за последние двенадцать месяцев составляет около 13.23%, что меньше доходности MOJOX в 19.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund | 19.43% | 26.83% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.49% | 5.78% | 4.75% | 0.00% |
RIV RiverNorth Opportunities Fund | 13.23% | 12.80% | 13.46% | 13.95% | 16.61% | 14.31% | 13.42% | 12.34% | 15.51% | 10.14% | 13.01% |
Часто задаваемые вопросы
RIV and MOJOX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOJOX has higher volatility (6.32%) compared to RIV (3.21%). In terms of maximum drawdown, RIV dropped -42.99% vs MOJOX's -28.85%.
MOJOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIV и MOJOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор