PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIUS.L с SPXS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIUS.L с SPXS.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

RIUS.L (L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - RIUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIUS.L returned 12.29%/yr vs -55.01%/yr for SPXS.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RIUS.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.

Доходность

Сравнение доходности RIUS.L и SPXS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIUS.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 9.45%.

RIUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
8.97%
С начала года
8.40%
1 год
19.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—
Всё время*
15.97%

SPXS.L

1 день
0.27%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
9.85%
С начала года
9.45%
1 год
-98.80%
3 года*
-74.23%
5 лет*
-55.01%
10 лет*
-27.45%
Всё время*
-13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIUS.L и SPXS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RIUS.L
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		8.40%18.88%26.31%30.95%-23.30%27.45%25.19%2.72%
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		9.45%-98.82%25.56%27.00%-18.53%29.64%17.89%3.16%

Correlation

The correlation between RIUS.L and SPXS.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г.

0.96

The correlation between RIUS.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RIUS.L и SPXS.L

Секторы
RIUS.L
SPXS.L

Технологии

44.4%
39.0%

Финансовые услуги

11.8%
11.1%

Здравоохранение

10.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.9%

Промышленность

7.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.1%
2.1%

Энергетика

-

3.1%

Технологии

RIUS.L
44.4%
SPXS.L
39.0%

Финансовые услуги

RIUS.L
11.8%
SPXS.L
11.1%

Здравоохранение

RIUS.L
10.1%
SPXS.L
8.3%

Коммуникационные услуги

RIUS.L
9.8%
SPXS.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

RIUS.L
9.3%
SPXS.L
9.9%

Промышленность

RIUS.L
7.9%
SPXS.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

RIUS.L
3.2%
SPXS.L
4.5%

Сырьевые материалы

RIUS.L
2.1%
SPXS.L
1.7%

Недвижимость

RIUS.L
1.3%
SPXS.L
1.8%

Коммунальные услуги

RIUS.L
0.1%
SPXS.L
2.1%

Энергетика

RIUS.L

-

SPXS.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с RIUS.L:
RIUS.L с ETRA.LRIUS.L с FLES.LRIUS.L с FLXK.LRIUS.L с G500.LRIUS.L с HTWG.LRIUS.L с AUCO.LRIUS.L с ISPY.L
Часто сравнивают с SPXS.L:
SPXS.L с FLXK.LSPXS.L с BCOM.LSPXS.L с MINT.LSPXS.L с G500.LSPXS.L с WNRG.LSPXS.L с FLES.LSPXS.L с MIST.L

Доходность на риск

RIUS.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIUS.L
Ранг доходности на риск RIUS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIUS.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIUS.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIUS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIUS.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIUS.LSPXS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.99

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-0.80

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.51

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-1.00

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

-1.22

+8.28

RIUS.L vs. SPXS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIUS.L на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SPXS.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIUS.L и SPXS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIUS.L и SPXS.L

Максимальная просадка RIUS.L за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIUS.L и SPXS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIUS.LSPXS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-99.07%

+65.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-99.07%

+88.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-99.07%

+78.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-99.07%

+71.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-98.91%

+97.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.74%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

81.29%

-78.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RIUS.L и SPXS.L

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что RIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIUS.LSPXS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.01%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.25%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

99.42%

-85.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

47.12%

-29.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

35.29%

-16.14%

Сравнение комиссий RIUS.L и SPXS.L

RIUS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIUS.L и SPXS.L

Ни RIUS.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RIUS.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for RIUS.L.

RIUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPXS.L is S&P 500. RIUS.L tracks Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for RIUS.L and 0.05% for SPXS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIUS.L и SPXS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор