Сравнение RIUS.L с FLES.L
RIUS.L (L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - RIUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIUS.L returned 12.29%/yr vs 1.55%/yr for FLES.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RIUS.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности RIUS.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIUS.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIUS.L показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -2.07%.
RIUS.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.97%
FLES.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -1.99%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.18%
Сравнение доходности по годам RIUS.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIUS.L L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 18.88% | 26.31% | 30.95% | -23.30% | 27.45% | 25.19% | 2.72% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -2.07% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | 2.14% |
Correlation
The correlation between RIUS.L and FLES.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIUS.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
RIUS.L
FLES.L
Сравнение RIUS.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIUS.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.15 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | -0.31 | +7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIUS.L и FLES.L
Максимальная просадка RIUS.L за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIUS.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIUS.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -22.21% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -5.08% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.30% | -7.56% | -12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -19.33% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -4.55% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -6.59% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.45% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIUS.L и FLES.L
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что RIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIUS.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 1.20% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 4.48% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 6.18% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 7.64% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 7.24% | +11.91% |
Сравнение комиссий RIUS.L и FLES.L
RIUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIUS.L и FLES.L
RIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
RIUS.L L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIUS.L and FLES.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RIUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RIUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for FLES.L.
RIUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. RIUS.L tracks Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: L&G and Franklin. Their fees differ too: 0.12% for RIUS.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для RIUS.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор