PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIUS.L с HSUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIUS.L с HSUS.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

RIUS.L (L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and HSUS.L (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - RIUS.L tracks the Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR while HSUS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIUS.L returned 12.29%/yr vs 11.88%/yr for HSUS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RIUS.L и HSUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIUS.L торгуется в USD, в то время как HSUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIUS.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у HSUS.L с доходностью 12.62%.

RIUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
8.97%
С начала года
8.40%
1 год
19.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—
Всё время*
15.97%

HSUS.L

1 день
0.45%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
14.17%
С начала года
12.62%
1 год
24.82%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—
Всё время*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIUS.L и HSUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RIUS.L
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		8.40%18.88%26.31%30.95%-23.30%27.45%24.40%
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		12.62%19.15%19.77%21.18%-17.59%28.58%-4.65%

Correlation

The correlation between RIUS.L and HSUS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.87

The correlation between RIUS.L and HSUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RIUS.L и HSUS.L

Секторы
RIUS.L
HSUS.L

Технологии

44.4%
43.8%

Финансовые услуги

11.8%
15.8%

Здравоохранение

10.1%
14.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.8%

Промышленность

7.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.0%

Сырьевые материалы

2.1%
3.8%

Недвижимость

1.3%
0.6%

Коммунальные услуги

0.1%
0.2%

Энергетика

-

2.2%

Технологии

RIUS.L
44.4%
HSUS.L
43.8%

Финансовые услуги

RIUS.L
11.8%
HSUS.L
15.8%

Здравоохранение

RIUS.L
10.1%
HSUS.L
14.8%

Коммуникационные услуги

RIUS.L
9.8%
HSUS.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

RIUS.L
9.3%
HSUS.L
7.8%

Промышленность

RIUS.L
7.9%
HSUS.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

RIUS.L
3.2%
HSUS.L
2.0%

Сырьевые материалы

RIUS.L
2.1%
HSUS.L
3.8%

Недвижимость

RIUS.L
1.3%
HSUS.L
0.6%

Коммунальные услуги

RIUS.L
0.1%
HSUS.L
0.2%

Энергетика

RIUS.L

-

HSUS.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с RIUS.L:
RIUS.L с ETRA.LRIUS.L с FLES.LRIUS.L с FLXK.LRIUS.L с G500.LRIUS.L с HTWG.LRIUS.L с AUCO.LRIUS.L с ISPY.L
Часто сравнивают с HSUS.L:
HSUS.L с HLALHSUS.L с LGUG.LHSUS.L с XMVU.LHSUS.L с HSTC.LHSUS.L с EEDG.LHSUS.L с FUSD.LHSUS.L с ISDU.L

Доходность на риск

RIUS.L vs. HSUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIUS.L
Ранг доходности на риск RIUS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIUS.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIUS.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIUS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HSUS.L
Ранг доходности на риск HSUS.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUS.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUS.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUS.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIUS.L c HSUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIUS.LHSUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.19

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.13

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.09

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

11.70

-4.64

RIUS.L vs. HSUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIUS.L на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа HSUS.L равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIUS.L и HSUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIUS.L и HSUS.L

Максимальная просадка RIUS.L за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки HSUS.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIUS.L и HSUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIUS.LHSUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-25.41%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-7.99%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-20.03%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-25.41%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.43%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.88%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.12%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RIUS.L и HSUS.L

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что RIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIUS.LHSUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.24%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

8.88%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

11.31%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

24.52%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

24.67%

-5.52%

Сравнение комиссий RIUS.L и HSUS.L

И RIUS.L, и HSUS.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIUS.L и HSUS.L

Ни RIUS.L, ни HSUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RIUS.L and HSUS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RIUS.L and HSUS.L have the same expense ratio: 0.12% per year.

RIUS.L tracks Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while HSUS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: L&G and HSBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIUS.L и HSUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор