PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIUS.L с DRGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIUS.L с DRGG.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

RIUS.L (L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - RIUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIUS.L returned 12.29%/yr vs 1.92%/yr for DRGG.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. RIUS.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.

Доходность

Сравнение доходности RIUS.L и DRGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIUS.L торгуется в USD, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIUS.L показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у DRGG.L с доходностью 3.19%.

RIUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
8.97%
С начала года
8.40%
1 год
19.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—
Всё время*
15.97%

DRGG.L

1 день
0.17%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
3.76%
С начала года
3.19%
1 год
6.46%
3 года*
4.69%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—
Всё время*
-2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIUS.L и DRGG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RIUS.L
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		8.40%18.88%26.31%30.95%-23.30%27.45%2.22%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.19%5.68%3.04%0.01%-5.38%7.53%-24.68%

Correlation

The correlation between RIUS.L and DRGG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с RIUS.L:
RIUS.L с ETRA.LRIUS.L с FLES.LRIUS.L с FLXK.LRIUS.L с G500.LRIUS.L с HTWG.LRIUS.L с AUCO.LRIUS.L с ISPY.L
Часто сравнивают с DRGG.L:
DRGG.L с BCOM.LDRGG.L с EMHG.LDRGG.L с IBTG.LDRGG.L с IE15.LDRGG.L с EMLB.LDRGG.L с T3GB.LDRGG.L с CYGB.L

Доходность на риск

RIUS.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIUS.L
Ранг доходности на риск RIUS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIUS.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIUS.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIUS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIUS.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIUS.LDRGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.29

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.82

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

4.02

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

14.35

-7.29

RIUS.L vs. DRGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIUS.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGG.L равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIUS.L и DRGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIUS.L и DRGG.L

Максимальная просадка RIUS.L за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки DRGG.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIUS.L и DRGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIUS.LDRGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-27.95%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-1.65%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-3.61%

-16.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-12.16%

-15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-13.87%

+12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-21.38%

+15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.46%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RIUS.L и DRGG.L

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что RIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIUS.LDRGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

1.37%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

4.50%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

5.16%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

6.51%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

12.44%

+6.71%

Сравнение комиссий RIUS.L и DRGG.L

RIUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIUS.L и DRGG.L

RIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		0.01%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%
RIUS.L
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIUS.L and DRGG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RIUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RIUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

RIUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while DRGG.L is Government Bonds. RIUS.L tracks Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Their fees differ too: 0.12% for RIUS.L and 0.30% for DRGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIUS.L и DRGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор