PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIUS.L с COMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIUS.L с COMF.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

RIUS.L (L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RIUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while COMF.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIUS.L returned 12.29%/yr vs 11.47%/yr for COMF.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RIUS.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.

Доходность

Сравнение доходности RIUS.L и COMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIUS.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у COMF.L с доходностью 17.06%.

RIUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
8.97%
С начала года
8.40%
1 год
19.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—
Всё время*
15.97%

COMF.L

1 день
0.98%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
11.90%
С начала года
17.06%
1 год
25.49%
3 года*
11.43%
5 лет*
11.47%
10 лет*
8.60%
Всё время*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIUS.L и COMF.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RIUS.L
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		8.40%18.88%26.31%30.95%-23.30%27.45%25.19%2.72%
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		17.06%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%4.40%

Correlation

The correlation between RIUS.L and COMF.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г.

0.23

The correlation between RIUS.L and COMF.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с RIUS.L:
RIUS.L с ETRA.LRIUS.L с FLES.LRIUS.L с FLXK.LRIUS.L с G500.LRIUS.L с HTWG.LRIUS.L с AUCO.LRIUS.L с ISPY.L
Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с BCOM.LCOMF.L с LGJP.LCOMF.L с ROBE.LCOMF.L с ROBO.LCOMF.L с ENCO.LCOMF.L с WCOG.LCOMF.L с CMOP.L

Доходность на риск

RIUS.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIUS.L
Ранг доходности на риск RIUS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIUS.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIUS.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIUS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIUS.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIUS.LCOMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.83

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.40

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.07

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

6.65

+0.41

RIUS.L vs. COMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIUS.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMF.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIUS.L и COMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIUS.L и COMF.L

Максимальная просадка RIUS.L за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки COMF.L в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIUS.L и COMF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIUS.LCOMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-60.21%

+26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-12.25%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-12.25%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-22.56%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-5.97%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-29.34%

+23.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.82%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RIUS.L и COMF.L

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что RIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIUS.LCOMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.60%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.53%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

13.89%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

14.87%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

13.28%

+5.87%

Сравнение комиссий RIUS.L и COMF.L

RIUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии COMF.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIUS.L и COMF.L

Ни RIUS.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RIUS.L and COMF.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RIUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RIUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for COMF.L.

RIUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while COMF.L is Commodities. RIUS.L tracks Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Their fees differ too: 0.12% for RIUS.L and 0.30% for COMF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIUS.L и COMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор