PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIUS.L с BCOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIUS.L с BCOM.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

RIUS.L (L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both exchange-traded funds - RIUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while BCOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIUS.L returned 12.29%/yr vs 10.86%/yr for BCOM.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RIUS.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for BCOM.L.

Доходность

Сравнение доходности RIUS.L и BCOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIUS.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у BCOM.L с доходностью 23.22%.

RIUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
8.97%
С начала года
8.40%
1 год
19.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—
Всё время*
15.97%

BCOM.L

1 день
1.27%
1 месяц
5.68%
6 месяцев
17.13%
С начала года
23.22%
1 год
32.05%
3 года*
12.76%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
Всё время*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIUS.L и BCOM.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RIUS.L
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		8.40%18.88%26.31%30.95%-23.30%27.45%25.19%2.72%
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF		23.22%16.19%4.43%-7.25%15.63%27.35%-2.99%2.47%

Correlation

The correlation between RIUS.L and BCOM.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г.

0.19

The correlation between RIUS.L and BCOM.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Часто сравнивают с RIUS.L:
RIUS.L с ETRA.LRIUS.L с FLES.LRIUS.L с FLXK.LRIUS.L с G500.LRIUS.L с HTWG.LRIUS.L с AUCO.LRIUS.L с ISPY.L
Часто сравнивают с BCOM.L:
BCOM.L с SPXS.LBCOM.L с COMF.LBCOM.L с DRGG.LBCOM.L с BBUD.LBCOM.L с EMAU.LBCOM.L с NXTG.LBCOM.L с VPAC.L

Доходность на риск

RIUS.L vs. BCOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIUS.L
Ранг доходности на риск RIUS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIUS.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIUS.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIUS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIUS.L c BCOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIUS.LBCOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.88

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.44

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.23

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

7.00

+0.06

RIUS.L vs. BCOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIUS.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOM.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIUS.L и BCOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIUS.L и BCOM.L

Максимальная просадка RIUS.L за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки BCOM.L в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIUS.L и BCOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIUS.LBCOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-31.65%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-14.33%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-14.33%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-26.27%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-6.53%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-11.63%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.55%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RIUS.L и BCOM.L

Текущая волатильность для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) составляет 3.94%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что RIUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIUS.LBCOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.21%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

14.81%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

16.95%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.76%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

15.34%

+3.81%

Сравнение комиссий RIUS.L и BCOM.L

RIUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BCOM.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIUS.L и BCOM.L

Ни RIUS.L, ни BCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RIUS.L and BCOM.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RIUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RIUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for BCOM.L.

RIUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while BCOM.L is Commodities. RIUS.L tracks Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. Their fees differ too: 0.12% for RIUS.L and 0.15% for BCOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIUS.L и BCOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор