PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCOM.L с NXTG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOM.L с NXTG.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BCOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOM.L returned 10.39%/yr vs 8.70%/yr for NXTG.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BCOM.L charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOM.L и NXTG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCOM.L торгуется в USD, в то время как NXTG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCOM.L показывает доходность 20.25%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 34.67%.

BCOM.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
16.43%
С начала года
20.25%
1 год
29.55%
3 года*
12.61%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

NXTG.L

1 день
-1.34%
1 месяц
-7.02%
6 месяцев
30.69%
С начала года
34.67%
1 год
52.77%
3 года*
16.54%
5 лет*
8.70%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOM.L и NXTG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF		20.25%16.19%4.43%-7.25%15.63%27.35%-2.99%5.14%-9.87%6.89%
NXTG.L
First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)		34.66%28.23%13.05%5.58%-32.47%14.83%7.36%12.68%-31.77%20.09%

Correlation

The correlation between BCOM.L and NXTG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г.

0.23

The correlation between BCOM.L and NXTG.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с BCOM.L:
BCOM.L с COMF.LBCOM.L с SPXS.LBCOM.L с WCOG.LBCOM.L с BIOT.LBCOM.L с LGJP.LBCOM.L с CMOP.LBCOM.L с CXAP.L
Часто сравнивают с NXTG.L:
NXTG.L с MINT.LNXTG.L с SPXS.LNXTG.L с WNRG.LNXTG.L с FLES.LNXTG.L с FLXK.LNXTG.L с G500.LNXTG.L с HKOD.L

Доходность на риск

BCOM.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NXTG.L
Ранг доходности на риск NXTG.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOM.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCOM.LNXTG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.12

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.90

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.11

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

4.41

+2.09

BCOM.L vs. NXTG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOM.L на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа NXTG.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOM.L и NXTG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOM.L и NXTG.L

Максимальная просадка BCOM.L за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки NXTG.L в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOM.L и NXTG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOM.LNXTG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-54.89%

+23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-24.85%

+10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-32.80%

+18.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-45.46%

+19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-12.62%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-26.86%

+15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

11.94%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOM.L и NXTG.L

Текущая волатильность для L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) составляет 4.49%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что BCOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOM.LNXTG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.84%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

16.99%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

47.05%

-30.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

44.57%

-27.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

34.75%

-19.40%

Сравнение комиссий BCOM.L и NXTG.L

BCOM.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOM.L и NXTG.L

Ни BCOM.L, ни NXTG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCOM.L and NXTG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.

BCOM.L is categorized as Commodities, while NXTG.L is Technology Equities. BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: L&G and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for BCOM.L and 0.70% for NXTG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOM.L и NXTG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор