PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCOM.L с VPAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOM.L с VPAC.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BCOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOM.L returned 10.39%/yr vs 3.51%/yr for VPAC.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BCOM.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOM.L и VPAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOM.L показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 2.04%.

BCOM.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
16.43%
С начала года
20.25%
1 год
29.55%
3 года*
12.61%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

VPAC.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
1.59%
С начала года
2.04%
1 год
5.21%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOM.L и VPAC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF		20.25%16.19%4.43%-7.25%15.63%27.35%-2.99%5.14%-7.25%
VPAC.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)		2.04%6.34%10.84%9.27%-9.70%3.64%4.81%17.14%-1.27%

Correlation

The correlation between BCOM.L and VPAC.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.18

The correlation between BCOM.L and VPAC.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с BCOM.L:
BCOM.L с COMF.LBCOM.L с SPXS.LBCOM.L с WCOG.LBCOM.L с BIOT.LBCOM.L с LGJP.LBCOM.L с CMOP.LBCOM.L с CXAP.L
Часто сравнивают с VPAC.L:
VPAC.L с MINT.LVPAC.L с FLXK.LVPAC.L с VRPS.LVPAC.L с WNRG.LVPAC.L с FLES.LVPAC.L с G500.LVPAC.L с HKOD.L

Доходность на риск

BCOM.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VPAC.L
Ранг доходности на риск VPAC.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAC.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAC.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAC.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAC.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAC.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOM.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCOM.LVPAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.63

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.40

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.54

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

9.98

-3.49

BCOM.L vs. VPAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOM.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPAC.L равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOM.L и VPAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOM.L и VPAC.L

Максимальная просадка BCOM.L за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки VPAC.L в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOM.L и VPAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOM.LVPAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-34.25%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-2.02%

-12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-3.40%

-10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-13.89%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-0.33%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-3.14%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

0.52%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOM.L и VPAC.L

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BCOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOM.LVPAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

0.74%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

2.28%

+12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

3.17%

+13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

5.30%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

11.00%

+4.35%

Сравнение комиссий BCOM.L и VPAC.L

BCOM.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VPAC.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOM.L и VPAC.L

Ни BCOM.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCOM.L and VPAC.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.

BCOM.L is categorized as Commodities, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for BCOM.L and 0.50% for VPAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOM.L и VPAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор