Сравнение RIPIX с CTIGX
RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.52%/yr vs 9.79%/yr for CTIGX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIPIX charges 1.04%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности RIPIX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIPIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 26.92%.
RIPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
CTIGX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 26.92%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 50.63%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIPIX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.96% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 13.13% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 26.92% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between RIPIX and CTIGX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between RIPIX and CTIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIPIX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
RIPIX
CTIGX
Сравнение RIPIX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIPIX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.66 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 17.68 | -18.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIPIX и CTIGX
Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIPIX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -46.26% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -11.56% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -29.30% | +12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -46.26% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.00% | -2.68% | -24.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -18.47% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 3.04% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIPIX и CTIGX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) составляет 4.15%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIPIX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 10.77% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 22.01% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 27.81% | -14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 27.29% | -11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 29.23% | -13.08% |
Сравнение комиссий RIPIX и CTIGX
RIPIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIPIX и CTIGX
Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности CTIGX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.62% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
RIPIX and CTIGX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (10.77%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIPIX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор