Сравнение RIOX с XTJL
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RIOX returned -37.29% vs 12.73% for XTJL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 5.36%.
RIOX
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -59.22%
- 6 месяцев
- -46.71%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 16.64% | -47.32% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.36% | 15.52% |
Correlation
The correlation between RIOX and XTJL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between RIOX and XTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. XTJL — Ранг доходности на риск
RIOX
XTJL
Сравнение RIOX c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOX | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.50 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 14.09 | -14.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOX и XTJL
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -23.24% | -61.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -5.12% | -79.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -0.99% | -71.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -3.95% | -47.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 0.91% | +52.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и XTJL
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) имеет более высокую волатильность в 40.00% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что RIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.00% | 1.50% | +38.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.99% | 5.76% | +118.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.72% | 7.43% | +162.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.35% | 15.10% | +153.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.35% | 15.05% | +153.30% |
Сравнение комиссий RIOX и XTJL
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и XTJL
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.09%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 52.09% | 60.76% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and XTJL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOX has higher volatility (40.00%) compared to XTJL (1.50%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 12.73% vs -37.29% for RIOX. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 12.73% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
RIOX has the higher dividend yield at 52.09%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор