Сравнение RIOX с MUU
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RIOX returned 157.33% vs 3710.56% for MUU. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RIOX charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 135.89%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 558.99%.
RIOX
- 1 день
- -20.99%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 135.89%
- 6 месяцев
- 52.58%
- 1 год
- 157.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.65%
- 1 месяц
- 50.22%
- С начала года
- 558.99%
- 6 месяцев
- 826.13%
- 1 год
- 3,710.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 135.89% | -60.36% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 558.99% | 514.71% |
Correlation
The correlation between RIOX and MUU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. MUU — Ранг доходности на риск
RIOX
MUU
Сравнение RIOX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIOX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -26.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.76 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 71.44 | -69.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 239.03 | -235.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIOX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 27.74 | -26.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 4.68 | -4.70 |
Просадки
Сравнение просадок RIOX и MUU
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -75.07% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -52.72% | -31.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.36% | -37.90% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -23.45% | -29.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 15.73% | +34.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и MUU
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) составляет 37.03%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 66.40%. Это указывает на то, что RIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.03% | 66.40% | -29.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.63% | 111.50% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.32% | 135.81% | +33.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.45% | 135.74% | +32.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.45% | 135.74% | +32.71% |
Сравнение комиссий RIOX и MUU
RIOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и MUU
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.76%, что больше доходности MUU в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.73% | 4.27% | 0.31% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 25.76% | 60.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and MUU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (66.40%) compared to RIOX (37.03%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 3710.56% vs 157.33% for RIOX. On fees, RIOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RIOX has been the lower-risk option at 37.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3710.56% return vs 157.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
RIOX has the higher dividend yield at 25.76%, compared with 0.73% for MUU.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 1.06% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (27.74 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор