PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINYX с RMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RINYX с RMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX).

RINYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RINYX и RMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RINYX и RMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		-1.88%28.76%2.93%16.47%-13.16%12.88%5.91%20.11%-15.25%25.22%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, RINYX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у RMYYX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции RINYX превзошли акции RMYYX по среднегодовой доходности: 7.84% против 5.10% соответственно.

RINYX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.52%
1 год
17.99%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.84%

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments International Developed Markets Fund

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с RINYX:
RINYX с VTRINYX с FXAIXRINYX с RFAYXRINYX с RFCYXRINYX с RELVXRINYX с RSEAXRINYX с RGIYX
Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RFBSXRMYYX с RALVXRMYYX с RGEAXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVX

Сравнение комиссий RINYX и RMYYX

RINYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RMYYX в 0.57%.

RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Доходность на риск

RINYX vs. RMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINYX
Ранг доходности на риск RINYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINYX c RMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINYXRMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.95

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.63

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.18

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

8.68

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RINYX vs. RMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINYX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа RMYYX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINYX и RMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINYXRMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.95

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.62

-0.36

Корреляция

Корреляция между RINYX и RMYYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINYX и RMYYX

Дивидендная доходность RINYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности RMYYX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		7.49%7.35%3.64%2.35%1.45%3.58%1.26%3.15%8.95%2.07%2.55%1.55%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RINYX и RMYYX

Максимальная просадка RINYX за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки RMYYX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINYX и RMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RINYXRMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-21.79%

-39.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-5.65%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.04%

-21.75%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-21.79%

-17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-4.63%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-3.71%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.42%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RINYX и RMYYX

Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что RINYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RINYXRMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

2.58%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

3.90%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

6.43%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

8.89%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

8.58%

+7.66%