PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIMOX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIMOX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

RIMOX управляется City National Rochdale. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RIMOX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIMOX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIMOX
City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund		-1.57%8.07%6.74%11.85%-10.48%2.92%2.60%8.39%-1.83%5.80%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, RIMOX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

RIMOX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.70%
3 года*
7.26%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.13%

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с RIMOX:
RIMOX с CPMPXRIMOX с SCFIXRIMOX с CWFIXRIMOX с FOCIXRIMOX с FQTIXRIMOX с PIAMXRIMOX с PRCPX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с BCAAXXILSX с LHYAXXILSX с NHS

Сравнение комиссий RIMOX и XILSX

RIMOX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
RIMOX
City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund

Доходность на риск

RIMOX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIMOX
Ранг доходности на риск RIMOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIMOX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIMOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIMOX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIMOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIMOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIMOX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIMOXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

8.44

-6.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

73.85

-71.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

32.11

-30.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

124.30

-122.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

774.78

-766.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIMOX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIMOX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIMOX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIMOXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

8.44

-6.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

3.23

-2.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.60

-0.64

Корреляция

Корреляция между RIMOX и XILSX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIMOX и XILSX

Дивидендная доходность RIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIMOX
City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund		4.71%6.05%7.05%5.94%10.01%6.01%6.64%5.39%5.94%5.77%6.04%7.10%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIMOX и XILSX

Максимальная просадка RIMOX за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIMOX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIMOXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-14.53%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-0.21%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-6.27%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

0.00%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-5.00%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.03%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RIMOX и XILSX

City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что RIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIMOXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.02%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

2.28%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

3.11%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

3.77%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

3.96%

+1.72%