Сравнение RIEU.L с JRDE.L
RIEU.L (L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc)) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - RIEU.L tracks the MSCI Global Select 500 Index – Europe Subset while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, RIEU.L returned 12.92%/yr vs 27.17%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RIEU.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.
Доходность
Сравнение доходности RIEU.L и JRDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIEU.L торгуется в EUR, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIEU.L показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 11.50%.
RIEU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
JRDE.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 11.50%
- 1 год
- 68.21%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIEU.L и JRDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIEU.L L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) | 9.09% | 15.57% | 9.47% | 15.33% | -12.34% | 4.31% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 11.50% | 63.46% | 7.14% | 16.83% | -8.75% | -8.84% |
Correlation
The correlation between RIEU.L and JRDE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between RIEU.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIEU.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск
RIEU.L
JRDE.L
Сравнение RIEU.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) (RIEU.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIEU.L | JRDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.88 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 6.83 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 25.39 | -19.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIEU.L и JRDE.L
Максимальная просадка RIEU.L за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -25.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIEU.L и JRDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIEU.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -25.76% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -9.94% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -15.92% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.64% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -7.42% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.68% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIEU.L и JRDE.L
Текущая волатильность для L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) (RIEU.L) составляет 2.92%, в то время как у JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что RIEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIEU.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.42% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 10.70% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 38.56% | -26.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 22.85% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 22.85% | -6.25% |
Сравнение комиссий RIEU.L и JRDE.L
RIEU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIEU.L и JRDE.L
RIEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 26.93% | 28.15% | 2.68% | 1.11% | 2.99% |
RIEU.L L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, RIEU.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RIEU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RIEU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.
RIEU.L tracks MSCI Global Select 500 Index – Europe Subset, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: L&G and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for RIEU.L and 0.25% for JRDE.L.
Подберите оптимальное распределение для RIEU.L и JRDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор