PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RIEU.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RIEU.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) (RIEU.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIEU.L торгуется в EUR, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIEU.L показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 11.50%.


RIEU.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
5.47%
С начала года
9.09%
1 год
17.21%
3 года*
12.92%
5 лет*
8.44%
10 лет*

JRDE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
7.51%
С начала года
11.50%
1 год
68.21%
3 года*
27.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIEU.L и JRDE.L


2026 (YTD)20252024202320222021
RIEU.L
L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc)
9.09%15.57%9.47%15.33%-12.34%4.31%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)
11.50%63.46%7.14%16.83%-8.75%-8.84%

Correlation

The correlation between RIEU.L and JRDE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between RIEU.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

RIEU.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RIEU.L
Ранг доходности на риск RIEU.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIEU.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIEU.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIEU.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIEU.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIEU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина

JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIEU.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) (RIEU.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RIEU.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.88

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

6.83

-5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

25.39

-19.51

RIEU.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIEU.L на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIEU.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIEU.L и JRDE.L

Максимальная просадка RIEU.L за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -25.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIEU.L и JRDE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RIEU.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-25.76%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-9.94%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-15.92%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.64%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-7.42%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.68%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RIEU.L и JRDE.L

Текущая волатильность для L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) (RIEU.L) составляет 2.92%, в то время как у JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что RIEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RIEU.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.42%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.70%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

38.56%

-26.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

22.85%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

22.85%

-6.25%

Сравнение комиссий RIEU.L и JRDE.L

RIEU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RIEU.L и JRDE.L

RIEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%.


ПозицияTTM2025202420232022
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)
26.93%28.15%2.68%1.11%2.99%
RIEU.L
L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, RIEU.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, RIEU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RIEU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

RIEU.L tracks MSCI Global Select 500 Index – Europe Subset, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: L&G and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for RIEU.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIEU.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор