PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDGX с RAPZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIDGX с RAPZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIDGX (American Funds Income Fund of America Class R-6) and RAPZX (Cohen & Steers Real Assets Fund Inc) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, RIDGX returned 8.87%/yr vs 6.81%/yr for RAPZX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIDGX charges 0.26%/yr vs 0.80%/yr for RAPZX.

Доходность

Сравнение доходности RIDGX и RAPZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIDGX показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции RIDGX превзошли акции RAPZX по среднегодовой доходности: 8.87% против 6.81% соответственно.

RIDGX

1 день
0.29%
1 месяц
0.95%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.53%
1 год
16.12%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.87%

RAPZX

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
13.53%
6 месяцев
8.23%
1 год
17.46%
3 года*
12.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIDGX и RAPZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDGX
American Funds Income Fund of America Class R-6		6.46%18.12%11.22%7.04%-6.15%17.72%5.24%18.84%-4.96%12.80%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		13.53%11.96%4.35%3.88%-2.05%23.51%-0.84%17.77%-8.44%6.51%

Correlation

The correlation between RIDGX and RAPZX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.76

The correlation between RIDGX and RAPZX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Income Fund of America Class R-6

Cohen & Steers Real Assets Fund Inc

Часто сравнивают с RIDGX:
RIDGX с VGSTXRIDGX с AMECXRIDGX с CHWRIDGX с FPACXRIDGX с PMFYXRIDGX с NRIIXRIDGX с AIVSX
Часто сравнивают с RAPZX:
RAPZX с AAAZXRAPZX с CIBFXRAPZX с CENTXRAPZX с HGLBRAPZX с FFAAXRAPZX с FESGXRAPZX с FFACX

Доходность на риск

RIDGX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDGX
Ранг доходности на риск RIDGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDGX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDGX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RAPZX
Ранг доходности на риск RAPZX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAPZX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAPZX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAPZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAPZX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAPZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDGX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDGXRAPZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.75

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.15

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.97

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

11.00

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDGX vs. RAPZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDGX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа RAPZX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDGX и RAPZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDGXRAPZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.75

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.54

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.36

+0.52

Просадки

Сравнение просадок RIDGX и RAPZX

Максимальная просадка RIDGX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDGX и RAPZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIDGXRAPZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-30.69%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-5.96%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.58%

-8.84%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

-19.31%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-30.69%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-2.27%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-8.06%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.60%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDGX и RAPZX

American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) имеют волатильность 2.08% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIDGXRAPZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.18%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

8.76%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

10.09%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

12.83%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

12.77%

-2.08%

Сравнение комиссий RIDGX и RAPZX

RIDGX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии RAPZX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDGX и RAPZX

Дивидендная доходность RIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности RAPZX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		1.27%1.44%3.20%2.71%3.08%9.61%1.71%2.85%2.06%1.76%2.83%2.00%
RIDGX
American Funds Income Fund of America Class R-6		9.70%10.25%6.69%3.16%7.31%6.97%3.49%5.29%7.78%4.46%3.37%5.38%

Часто задаваемые вопросы

RIDGX and RAPZX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAPZX has higher volatility (2.18%) compared to RIDGX (2.08%). In terms of maximum drawdown, RIDGX dropped -26.09% vs RAPZX's -30.69%.

RIDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIDGX и RAPZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор