Сравнение RIDGX с NMAI
RIDGX (American Funds Income Fund of America Class R-6) and NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 3 years, RIDGX returned 13.31%/yr vs 19.24%/yr for NMAI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIDGX charges 0.26%/yr vs 2.91%/yr for NMAI.
Доходность
Сравнение доходности RIDGX и NMAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIDGX показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у NMAI с доходностью 14.99%.
RIDGX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.53%
NMAI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 14.99%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIDGX и NMAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIDGX American Funds Income Fund of America Class R-6 | 7.07% | 18.12% | 11.22% | 7.04% | -6.15% | 3.40% |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | 14.99% | 20.03% | 11.65% | 19.52% | -26.38% | -4.91% |
Correlation
The correlation between RIDGX and NMAI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between RIDGX and NMAI has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIDGX vs. NMAI — Ранг доходности на риск
RIDGX
NMAI
Сравнение RIDGX c NMAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIDGX | NMAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.27 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 9.48 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIDGX и NMAI
Максимальная просадка RIDGX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки NMAI в -37.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDGX и NMAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIDGX | NMAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -37.40% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -11.88% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.58% | -13.05% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.56% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -13.75% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.84% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIDGX и NMAI
Текущая волатильность для American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) составляет 1.98%, в то время как у Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что RIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIDGX | NMAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 4.35% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 11.56% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 13.46% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 16.63% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 16.63% | -6.00% |
Сравнение комиссий RIDGX и NMAI
RIDGX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NMAI в 2.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIDGX и NMAI
Дивидендная доходность RIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что меньше доходности NMAI в 10.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | 10.13% | 9.89% | 13.73% | 10.57% | 19.45% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIDGX American Funds Income Fund of America Class R-6 | 9.71% | 10.25% | 6.69% | 3.16% | 7.31% | 6.97% | 3.49% | 5.29% | 7.78% | 4.46% | 3.37% | 5.38% |
Часто задаваемые вопросы
RIDGX and NMAI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMAI has higher volatility (4.35%) compared to RIDGX (1.98%). In terms of maximum drawdown, RIDGX dropped -26.09% vs NMAI's -37.40%.
NMAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIDGX и NMAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор