Сравнение RICI.L с GDIG.L
RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RICI.L is a Commodities fund tracking the Rogers International Commodity (RICI), while GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RICI.L returned 13.77%/yr vs 15.81%/yr for GDIG.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RICI.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for GDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности RICI.L и GDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RICI.L торгуется в GBP, в то время как GDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDIG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RICI.L показывает доходность 32.73%, что значительно выше, чем у GDIG.L с доходностью 17.87%.
RICI.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 30.20%
- 1 год
- 41.96%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
GDIG.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 17.87%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RICI.L и GDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICI.L Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 32.73% | -0.85% | 6.32% | -10.69% | 30.66% | 42.40% | 19.41% |
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | 17.83% | 77.01% | -7.08% | -0.65% | 15.96% | 8.15% | 46.79% |
Correlation
The correlation between RICI.L and GDIG.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between RICI.L and GDIG.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RICI.L и GDIG.L
Секторы
RICI.L
GDIG.L
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Потребительский циклический сектор
RICI.L
GDIG.L
-
Здравоохранение
RICI.L
GDIG.L
-
Промышленность
RICI.L
GDIG.L
Сырьевые материалы
RICI.L
GDIG.L
Коммуникационные услуги
RICI.L
GDIG.L
-
Потребительский защитный сектор
RICI.L
GDIG.L
-
Технологии
RICI.L
GDIG.L
Коммунальные услуги
RICI.L
GDIG.L
-
Финансовые услуги
RICI.L
GDIG.L
-
Энергетика
RICI.L
-
GDIG.L
Недвижимость
RICI.L
-
GDIG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RICI.L vs. GDIG.L — Ранг доходности на риск
RICI.L
GDIG.L
Сравнение RICI.L c GDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RICI.L | GDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 3.66 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 12.20 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RICI.L | GDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.56 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.60 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок RICI.L и GDIG.L
Максимальная просадка RICI.L за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки GDIG.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICI.L и GDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RICI.L | GDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.97% | -33.58% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -23.29% | +14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -23.29% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -30.31% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -10.94% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -10.42% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 6.99% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICI.L и GDIG.L
Текущая волатильность для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) составляет 7.17%, в то время как у VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что RICI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RICI.L | GDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 11.95% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 27.76% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 33.25% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 28.51% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 27.66% | -8.78% |
Сравнение комиссий RICI.L и GDIG.L
RICI.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDIG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICI.L и GDIG.L
Ни RICI.L, ни GDIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RICI.L and GDIG.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDIG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDIG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.
RICI.L is categorized as Commodities, while GDIG.L is Materials. RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI), while GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index. They also come from different issuers: China Post Global and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for RICI.L and 0.50% for GDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для RICI.L и GDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор