PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGSVX с LMASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGSVX с LMASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RGSVX (ClearBridge Global Infrastructure Income Fund) and LMASX (ClearBridge Small Cap Fund) are both mutual funds - RGSVX is a Energy Equities fund managed by Legg Mason, while LMASX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 5 years, RGSVX returned 8.95%/yr vs 2.28%/yr for LMASX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGSVX charges 0.89%/yr vs 1.85%/yr for LMASX.

Доходность

Сравнение доходности RGSVX и LMASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) и ClearBridge Small Cap Fund (LMASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGSVX показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у LMASX с доходностью 10.66%.

RGSVX

1 день
1.20%
1 месяц
-1.17%
С начала года
12.29%
6 месяцев
11.59%
1 год
20.73%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

LMASX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.05%
1 год
26.24%
3 года*
10.08%
5 лет*
2.28%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGSVX и LMASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGSVX
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		12.29%26.02%2.19%3.64%-5.85%12.09%12.33%26.21%-7.94%17.05%
LMASX
ClearBridge Small Cap Fund		10.66%5.38%6.61%16.09%-21.19%17.67%2.44%29.75%-9.81%10.23%

Correlation

The correlation between RGSVX and LMASX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.55

The correlation between RGSVX and LMASX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

ClearBridge Small Cap Fund

Часто сравнивают с RGSVX:
RGSVX с LCSMXRGSVX с LMGTXRGSVX с LMVTXRGSVX с LCILXRGSVX с ARMGXRGSVX с VGENXRGSVX с LCSSX
Часто сравнивают с LMASX:
LMASX с QQQLMASX с LMGTXLMASX с LCILXLMASX с LMSMXLMASX с LCSSXLMASX с LCSMXLMASX с LMISX

Доходность на риск

RGSVX vs. LMASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGSVX
Ранг доходности на риск RGSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGSVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGSVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGSVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGSVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGSVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LMASX
Ранг доходности на риск LMASX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMASX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMASX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMASX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMASX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMASX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGSVX c LMASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) и ClearBridge Small Cap Fund (LMASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGSVXLMASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.65

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.43

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.82

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

8.92

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGSVX vs. LMASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGSVX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMASX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGSVX и LMASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGSVXLMASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.65

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.11

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Просадки

Сравнение просадок RGSVX и LMASX

Максимальная просадка RGSVX за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки LMASX в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGSVX и LMASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGSVXLMASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-69.22%

+34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-10.05%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-26.38%

+9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-30.07%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-0.84%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-10.45%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.17%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RGSVX и LMASX

Текущая волатильность для ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) составляет 3.73%, в то время как у ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что RGSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGSVXLMASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.31%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

11.78%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

17.18%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

20.98%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

22.56%

-6.92%

Сравнение комиссий RGSVX и LMASX

RGSVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии LMASX в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGSVX и LMASX

Дивидендная доходность RGSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности LMASX в 10.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMASX
ClearBridge Small Cap Fund		10.72%11.86%6.98%1.81%0.00%18.14%0.05%4.15%13.81%6.78%3.35%5.67%
RGSVX
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		2.76%3.00%4.04%4.78%4.90%4.65%3.79%2.99%2.79%2.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RGSVX and LMASX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMASX has higher volatility (4.31%) compared to RGSVX (3.73%). In terms of maximum drawdown, RGSVX dropped -35.19% vs LMASX's -69.22%.

RGSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGSVX и LMASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор