PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGSVX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGSVX с DHIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RGSVX (ClearBridge Global Infrastructure Income Fund) and DHIVX (Centre Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, RGSVX returned 8.95%/yr vs 9.41%/yr for DHIVX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RGSVX charges 0.89%/yr vs 1.57%/yr for DHIVX.

Доходность

Сравнение доходности RGSVX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGSVX показывает доходность 12.29%, а DHIVX немного выше – 12.48%.

RGSVX

1 день
1.20%
1 месяц
-1.17%
С начала года
12.29%
6 месяцев
11.59%
1 год
20.73%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

DHIVX

1 день
1.31%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.57%
1 год
16.50%
3 года*
18.81%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGSVX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RGSVX
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		12.29%26.02%2.19%3.64%-5.85%12.09%12.33%26.21%-2.50%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		12.48%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Correlation

The correlation between RGSVX and DHIVX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.82

The correlation between RGSVX and DHIVX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с RGSVX:
RGSVX с LCSMXRGSVX с LMGTXRGSVX с LCILXRGSVX с LMVTXRGSVX с ARMGXRGSVX с VGENXRGSVX с LCSSX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с AWTAX

Доходность на риск

RGSVX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGSVX
Ранг доходности на риск RGSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGSVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGSVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGSVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGSVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGSVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGSVX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGSVXDHIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.67

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.54

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.73

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

7.86

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGSVX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGSVX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHIVX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGSVX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGSVXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RGSVX и DHIVX

Максимальная просадка RGSVX за все время составила -35.19%, примерно равная максимальной просадке DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGSVX и DHIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGSVXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-36.18%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-4.37%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-9.92%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-20.41%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-2.29%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.59%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.08%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RGSVX и DHIVX

ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что RGSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGSVXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.28%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

7.72%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

9.79%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

12.36%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

14.68%

+0.96%

Сравнение комиссий RGSVX и DHIVX

RGSVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGSVX и DHIVX

Дивидендная доходность RGSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности DHIVX в 3.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.50%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%
RGSVX
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		2.76%3.00%4.04%4.78%4.90%4.65%3.79%2.99%2.79%2.20%

Часто задаваемые вопросы

RGSVX and DHIVX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGSVX has higher volatility (3.73%) compared to DHIVX (3.28%). In terms of maximum drawdown, RGSVX dropped -35.19% vs DHIVX's -36.18%.

RGSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGSVX и DHIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор