Сравнение RGPM.NEO с ZGLH.TO
RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) and ZGLH.TO (BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF) are both exchange-traded funds - RGPM.NEO is a Precious Metals fund actively managed by RBC Global Asset Management., while ZGLH.TO is a Gold fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RGPM.NEO charges 1.02%/yr vs 0.23%/yr for ZGLH.TO.
Доходность
Сравнение доходности RGPM.NEO и ZGLH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RGPM.NEO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 47.81%
- 3 года*
- 42.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZGLH.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и ZGLH.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RGPM.NEO RBC Global Precious Metals Fund | -20.08% |
ZGLH.TO BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF | -16.31% |
Correlation
The correlation between RGPM.NEO and ZGLH.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGPM.NEO vs. ZGLH.TO — Ранг доходности на риск
RGPM.NEO
ZGLH.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RGPM.NEO c ZGLH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGPM.NEO | ZGLH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGPM.NEO и ZGLH.TO
Максимальная просадка RGPM.NEO за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки ZGLH.TO в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGPM.NEO и ZGLH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGPM.NEO | ZGLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -26.73% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.44% | -25.92% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -12.39% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGPM.NEO и ZGLH.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGPM.NEO | ZGLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | 34.91% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.69% | 34.91% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.69% | 34.91% | -1.22% |
Сравнение комиссий RGPM.NEO и ZGLH.TO
RGPM.NEO берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ZGLH.TO в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGPM.NEO и ZGLH.TO
Ни RGPM.NEO, ни ZGLH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RGPM.NEO and ZGLH.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGLH.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGLH.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.02% for RGPM.NEO.
RGPM.NEO is categorized as Precious Metals, while ZGLH.TO is Gold. They also come from different issuers: RBC Global Asset Management. and BMO. Their fees differ too: 1.02% for RGPM.NEO and 0.23% for ZGLH.TO.
Подберите оптимальное распределение для RGPM.NEO и ZGLH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор