PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGPM.NEO с M9SD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGPM.NEO с M9SD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE).

RGPM.NEO и M9SD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RGPM.NEO - это активно управляемый фонд от RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. M9SD.DE - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold BUGS. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RGPM.NEO и M9SD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и M9SD.DE

2026 (YTD)202520242023
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		12.94%143.89%36.75%-3.95%
M9SD.DE
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		14.29%160.49%13.74%9.11%
Разные валюты инструментов

RGPM.NEO торгуется в USD, в то время как M9SD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения M9SD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RGPM.NEO показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у M9SD.DE с доходностью 14.29%.

RGPM.NEO

1 день
3.88%
1 месяц
-15.14%
С начала года
12.94%
6 месяцев
28.32%
1 год
103.20%
3 года*
48.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

M9SD.DE

1 день
7.95%
1 месяц
-14.05%
С начала года
14.29%
6 месяцев
32.90%
1 год
126.89%
3 года*
47.86%
5 лет*
25.15%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Precious Metals Fund

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF

Часто сравнивают с RGPM.NEO:
RGPM.NEO с XGD.TORGPM.NEO с ZGD.TORGPM.NEO с SPLT.LRGPM.NEO с AUMIRGPM.NEO с SPYRGPM.NEO с AEMRGPM.NEO с XBM.TO
Часто сравнивают с M9SD.DE:
M9SD.DE с AUCP.LM9SD.DE с SPMOM9SD.DE с ^GSPCM9SD.DE с WSLV.DEM9SD.DE с ETLX.DEM9SD.DE с RM8U.DEM9SD.DE с CD91.DE

Сравнение комиссий RGPM.NEO и M9SD.DE

RGPM.NEO берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии M9SD.DE в 0.65%.

RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund
M9SD.DE
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF

Доходность на риск

RGPM.NEO vs. M9SD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGPM.NEO
Ранг доходности на риск RGPM.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGPM.NEO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGPM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGPM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGPM.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGPM.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
M9SD.DE
Ранг доходности на риск M9SD.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SD.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SD.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SD.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGPM.NEO c M9SD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGPM.NEOM9SD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.80

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.95

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

4.48

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.92

15.36

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGPM.NEO vs. M9SD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGPM.NEO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа M9SD.DE равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGPM.NEO и M9SD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGPM.NEOM9SD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.11

+1.52

Корреляция

Корреляция между RGPM.NEO и M9SD.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGPM.NEO и M9SD.DE

Ни RGPM.NEO, ни M9SD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RGPM.NEO и M9SD.DE

Максимальная просадка RGPM.NEO за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки M9SD.DE в -83.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGPM.NEO и M9SD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RGPM.NEOM9SD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-80.12%

+50.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.46%

-27.35%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.14%

-13.35%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-42.81%

+34.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

7.78%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RGPM.NEO и M9SD.DE

Текущая волатильность для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) составляет 16.12%, в то время как у Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что RGPM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M9SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGPM.NEOM9SD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

17.98%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.40%

36.82%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.71%

45.10%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.86%

36.16%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.86%

36.70%

-4.84%