Сравнение RGPM.NEO с KILO.TO
RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) and KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) are both exchange-traded funds - RGPM.NEO is a Precious Metals fund actively managed by RBC Global Asset Management., while KILO.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, RGPM.NEO returned 42.86%/yr vs 25.66%/yr for KILO.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGPM.NEO charges 1.02%/yr vs 0.28%/yr for KILO.TO.
Доходность
Сравнение доходности RGPM.NEO и KILO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGPM.NEO показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у KILO.TO с доходностью -7.73%.
RGPM.NEO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 47.81%
- 3 года*
- 42.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KILO.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и KILO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RGPM.NEO RBC Global Precious Metals Fund | -8.76% | 143.89% | 36.75% | -3.95% |
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | -7.73% | 60.17% | 25.97% | 11.34% |
Correlation
The correlation between RGPM.NEO and KILO.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.53 |
Over the past year, RGPM.NEO and KILO.TO have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGPM.NEO vs. KILO.TO — Ранг доходности на риск
RGPM.NEO
KILO.TO
Сравнение RGPM.NEO c KILO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGPM.NEO | KILO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.66 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 1.83 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGPM.NEO и KILO.TO
Максимальная просадка RGPM.NEO за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки KILO.TO в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGPM.NEO и KILO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGPM.NEO | KILO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -26.91% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.65% | -26.91% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -26.91% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.44% | -26.15% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -6.81% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 9.72% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGPM.NEO и KILO.TO
RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что RGPM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KILO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGPM.NEO | KILO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.44% | 8.49% | +8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.66% | 23.80% | +14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | 27.39% | +18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.69% | 18.19% | +15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.69% | 17.90% | +15.79% |
Сравнение комиссий RGPM.NEO и KILO.TO
RGPM.NEO берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии KILO.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGPM.NEO и KILO.TO
Ни RGPM.NEO, ни KILO.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% |
RGPM.NEO RBC Global Precious Metals Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGPM.NEO and KILO.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KILO.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KILO.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.02% for RGPM.NEO.
RGPM.NEO is categorized as Precious Metals, while KILO.TO is Gold. They also come from different issuers: RBC Global Asset Management. and Purpose Investments. Their fees differ too: 1.02% for RGPM.NEO and 0.28% for KILO.TO.
Подберите оптимальное распределение для RGPM.NEO и KILO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор