Сравнение RGLO с FIXT
RGLO (Russell Investments Global Equity ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. RGLO is actively managed, while FIXT is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RGLO charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности RGLO и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLO показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.23%.
RGLO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGLO и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 10.04% | 15.30% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.23% | 4.58% |
Correlation
The correlation between RGLO and FIXT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLO vs. FIXT — Ранг доходности на риск
RGLO
FIXT
Сравнение RGLO c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGLO | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGLO | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 1.34 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок RGLO и FIXT
Максимальная просадка RGLO за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLO и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLO | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -3.02% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.88% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -0.71% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLO и FIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLO | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 3.77% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 3.77% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 3.77% | +8.92% |
Сравнение комиссий RGLO и FIXT
RGLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLO и FIXT
Дивидендная доходность RGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FIXT в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.55% | 3.24% |
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 0.58% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGLO and FIXT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGLO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 0.58% for RGLO.
They also come from different issuers: Russell and Procure. Their fees differ too: 0.49% for RGLO and 0.75% for FIXT.
Подберите оптимальное распределение для RGLO и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор